Новые требования ЦБ к системно значимым банкам улучшат финансовую стабильность в РФ - АКРА

Новые требования, предложенные Банком России, к системно значимым кредитным организациям будут способствовать повышению финансовой стабильности РФ и усилению кредитоспособности крупнейших банков страны. Об этом говорится в аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В январе Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором предложил введение дифференцированных надбавок к капиталу за системную значимость банков и норматива концентрации кредитного риска Н30, а также обязательный переход всех системно значимых кредитных организаций на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР).

По мнению аналитиков, введение дифференцированного подхода к установлению надбавок за системную значимость является оправданным. Применение более высоких надбавок к таким банкам как Сбербанк и ВТБ логично, так как различные системно значимые банки оказывают неравнозначное влияние на финансовую стабильность в зависимости от размера и позиций, которые они занимают в различных сегментах банковского бизнеса. Доминирующую роль в отрасли продолжат играть Сбербанк и ВТБ, от них прежде всего будет зависеть устойчивость финансовой системы, считают аналитики.

При этом они отмечают, что введение надбавок окажет сдерживающее влияние на рост крупнейших банков, но у них будет достаточно времени для того, чтобы подготовиться к выполнению новых требований в случае их утверждения. Риском увеличения надбавок АКРА считает увеличение стоимости капитала для банков, что может привести к повышению процентных ставок по кредитам или снижению объемов кредитования по наиболее рискованным продуктам.

Следующим предложением ЦБ является введение нового норматива Н30, ограничивающего кредитный риск (без взвешивания активов по риску) на одного заемщика, который не должен превышать 25% от основного капитала банка. По мнению АКРА, наиболее чувствительны к повышенным требованиям по концентрации окажутся системно значимые банки с высокой долей корпоративных кредитов в портфеле. Также эксперты отмечают, что опасность концентрации кредитного риска в меньшей степени грозит иностранным дочерним кредитным организациям, так как они располагают значительным объемом капитала и достаточно консервативным подходом к принятию рисков.

Также, по мнению аналитиков АКРА, значительное влияние на деятельность банков может оказать обязательный переход на ПВР-подход для расчета кредитного риска. «Как показывает опыт, переход на ПВР в целом позволяет использующим его банкам высвободить капитал. Тем не менее, несмотря на возможность внедрения новой модели оценки рисков с 2015 года, широкого распространения она не получила, что может свидетельствовать о неоднозначном влиянии ПВР на капитализацию кредитных организаций и умеренном эффекте от его обязательного применения СЗКО (системно значимые кредитные организации - прим. ТАСС)», - говорится в материале.

В данный момент большинство системно значимых банков не нуждаются в использовании нового подхода из-за достаточно высокой капитализации на фоне слабого спроса на кредитные ресурсы. Однако введение ПВР-подхода сможет в некоторой степени компенсировать влияние новых надбавок и требований к оценке риска концентрации на выполнение требований к уровню достаточности капитала. Сбербанк, на который повышение надбавки окажет наибольшее влияние, уже использует ПВР, добавляют в агентстве.

Существующие требования к системно значимым банкам

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился до 11. Сейчас в него входят Газпромбанк, ВТБ, «Юникредит», Альфа-банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

На данный момент к таким банками предъявляются повышенные требования, например по базовому капиталу (Н1.1). Так, с 1 января 2019 года системно значимые банки должны выполнять условие достаточности в 6% (для остальных кредитных организаций - 5%). Кроме того, системно значимые банки выполняют норматив краткосрочной ликвидности (LCR), характеризующий устойчивость организации к ситуации денежного оттока за 30 дней.

Оригинал материала: Finanz.ru

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.