АКРА присвоило АО «ТАТСОЦБАНК» кредитный рейтинг ВB+(RU), прогноз «Стабильный»

Кредитный рейтинг АО «ТАТСОЦБАНК» (далее — ТАТСОЦБАНК, Банк) обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Банк обладает умеренно низким уровнем кредитоспособности.

ТАТСОЦБАНК — региональный банк, занимающий 92–е место по размеру капитала среди российских кредитных организаций и функционирующий в Приволжском федеральном округе, преимущественно в Республике Татарстан. Основными направлениями бизнеса являются финансирование юридических лиц (включая МСП) и предоставление им гарантий, а также ипотечное и потребительское кредитование населения, которые осуществляются за счет средств акционеров и — в меньшей степени — за счет средств клиентов.

Ключевые факторы рейтинговой оценки

Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) обусловлена невысокими рыночными позициями Банка и умеренной оценкой диверсификации операционного дохода (по итогам 2019 года индекс Херфиндаля — Хиршмана составил 0,27). Качество корпоративного управления соответствует масштабам деятельности Банка. Стратегия ТАТСОЦБАНКа заключается в дальнейшем развитии существующих направлений деятельности. Оценка структуры собственности приемлемая.

Сильная оценка достаточности капитала ТАТСОЦБАНКа определяется стабильно высоким уровнем достаточности капитала по регулятивным стандартам (Н1.2 — 41,1% на 01.01.2021) при высокой способности к собственной генерации капитала (коэффициент усредненной генерации капитала, КУГК, за последние пять лет значительно превышает 200 б. п.) ввиду отсутствия дивидендных выплат в течение последних нескольких лет. При этом показатели CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам) и NIM (чистая процентная маржа), рассчитываемые АКРА за последние три года, не превышают 40 и 7% соответственно. Банк способен выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. без привлечения помощи со стороны акционеров.

Слабая оценка риск-профиля Банка обусловлена в первую очередь значительной концентрацией кредитного портфеля (составлял 52,5% активов на 30.06.2020) на десяти крупнейших группах заемщиков (62% портфеля, в том числе около 30% формируют кредиты де-факто связанным сторонам). Вместе с тем доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в портфеле находится на приемлемом уровне, равном 7,7% (из них доля кредитов NPL90+ составляет 2,2%, вынужденно реструктурированной задолженности — 5,5%). Ссуды компаниям высокорискованных отраслей составляют около 25% основного капитала, доля необеспеченных кредитов является умеренной. Качество портфеля межбанковских кредитов оценивается как высокое. Ценные бумаги отсутствуют, непрофильные активы в объеме незначительны.

Качество системы риск-менеджмента ТАТСОЦБАНКа удовлетворительное.

Сильная позиция по ликвидности определяется способностью Банка выдержать существенный отток клиентских средств в рамках как базового (профицит краткосрочной ликвидности составил около 6,5 млрд руб. на 30.06.2020), так и стрессового (профицит — около 30% обязательств) сценариев АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) превышал 100% на 30.06.2020, что обусловлено значительной долей (43%) капитала в пассивах Банка.

Удовлетворительный профиль фондирования. Высокая концентрация ресурсной базы Банка на крупнейшем источнике (средства физических лиц формировали около 60% обязательств на 30.06.2020) обусловлена значительным объемом средств, привлеченных от акционеров (на самую крупную группу кредиторов приходилось около 45% обязательств). Регулятивное финансирование отсутствует.

Ключевые допущения

  • сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
  • поддержание NIM на уровне около 6%;
  • поддержание высокого уровня достаточности основного капитала (Н1.2) на горизонте 12–18 месяцев.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

  • существенное укрепление рыночных позиций Банка;
  • значительное снижение концентрации портфеля на крупнейших группах заемщиков и/или снижение доли проблемных и потенциально проблемных кредитов.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • существенное снижение нормативов достаточности капитала и/или ухудшение операционной эффективности;
  • рост проблемной задолженности в портфеле и/или доли ссуд, выданных компаниям высокорискованных отраслей, а также увеличение соотношения объема кредитов связанным/аффилированным предприятиям и основного капитала Банка;
  • ухудшение позиции по ликвидности и/или фондированию.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: отсутствует.

Рейтинги выпусков

Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен АО «ТАТСОЦБАНК» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «ТАТСОЦБАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «ТАТСОЦБАНК» по МСФО и отчетности АО «ТАТСОЦБАНК», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 №4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «ТАТСОЦБАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «ТАТСОЦБАНК», не выявлены.

АКРА не оказывало АО «ТАТСОЦБАНК» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.