В соответствии с требованиями ч.2 ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", АКРА документирует и раскрывает каждый случай отступления от применяемой методологии при совершении рейтингового действия с указанием причины такого отступления.
1.Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации
1.1. Присвоение кредитного рейтинга Банку НКЦ(АО), 31.10.2016
Обоснование причин отступления: Согласно пункту 4.2.1.2 Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, для расчета показателя левериджа используется капитал первого уровня (Tier-1), который относится к объему совокупных активов, внебалансовых обязательств кредитного характера и чистой внебалансовой позиции по деривативам. Вместе с тем, в целях сопоставимости использования показателя достаточности капитала Tier-1 и показателя левериджа, из знаменателя последнего был вычтен объем активов центрального контрагента. Это соответствует регулятивным принципам, использующимся в отношении клиринговых организаций, вместе с тем, является отступлением от методологии.
