Кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» (далее — БайкалИнвестБанк, Банк) обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной структурой фондирования. Присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу Банка обусловлено ожидаемой реорганизацией Банка в форме присоединения к нему АО «БАНК РЕАЛИСТ» (далее — Банк «Реалист» (В(RU), прогноз «Стабильный»)).
БайкалИнвестБанк — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Иркутской области и в Москве. Банк специализируется на кредитовании нефинансовых компаний, потребительском кредитовании (кредиты на покупку спецтехники), выдаче банковских гарантий, операциях по покупке/продаже золота и валютно-обменных операциях. По состоянию на 01.10.2018 БайкалИнвестБанк занимал 171-е место по величине собственного капитала и 189-е — по величине активов в банковской системе России. Основными акционерами Банка являются физические лица, которые совместно также владеют Банком «Реалист». Присоединение Банка «Реалист» к БайкалИнвестБанку ожидается на горизонте трех месяцев.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Оценка бизнес-профиля отражает слабую франшизу БайкалИнвестБанка на банковском рынке, а также отрицательное мнение АКРА относительно деловой репутации одного из бенефициаров, ранее контролировавшего АО «РОСТ БАНК» и ряд связанных с ним банков, в отношении которых в ноябре 2014 года Банк России принял решение о процедуре финансового оздоровления. БайкалИнвестБанк в масштабах российского банковского сектора имеет незначительную долю рынка, однако на региональном уровне Банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков среди золотодобывающих компаний. АКРА отмечает достаточно высокую диверсификацию операционного дохода Банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана — 0,23 за шесть месяцев 2018 года), однако допускает возможность ее снижения в связи с изменением критериев допуска банков на рынок гарантий с 01.01.2020, что может привести, по мнению Агентства, к сокращению комиссионного дохода.
Адекватный буфер абсорбции убытков. По состоянию на 01.10.2018 Банк поддерживал нормативы достаточности капитала на достаточно высоком уровне (Н1.1=10,4%, Н1.2=10,4%, Н1.0=11,01%). Текущий уровень абсорбции убытков позволяет выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. без нарушения обязательных нормативов. Собственные возможности Банка по генерации прибыли оцениваются как слабые (коэффициент усредненной генерации капитала, КУГК, за 2014–2018 годы оценивается на уровне 10–20 б. п.).
Нейтральная оценка риск-профиля. Кредитный портфель БайкалИнвестБанка характеризуется умеренной долей проблемных и безнадежных ссуд (7,1% на 30.06.2018, из них NPL90+ составили 3,3%) и приемлемой концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков (33%). Качество управления основными рисками оценивается как удовлетворительное в сравнении с конкурентной выборкой банков. Качество крупнейших принципалов по выданным гарантиям оценивается как адекватное.
Адекватная позиция по ликвидности. Показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) на конец октября 2018 года в базовом и стрессовом сценариях АКРА был положительным. Долгосрочная ликвидность оценивается как адекватная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил порядка 75%.
Удовлетворительная структура фондирования Банка обусловлена приемлемой диверсификацией по источникам (на 30.06.2018 на средства физлиц и ИП приходится 59% обязательств) в сочетании с повышенной концентрацией на средствах крупнейших кредиторов (на 30.06.2018 доля крупнейшего кредитора — 10,8%, десяти крупнейших кредиторов — 45,1% обязательств).
Ключевые допущения
- сохранение текущей бизнес-модели;
- Н1.1 выше 9%, Н1.2 выше 9% на горизонте 12–18 месяцев;
- стоимость риска — 3–3,5%;
- чистая процентная маржа — не ниже 5%;
- сохранение текущей структуры фондирования.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- снижение доли проблемных и безнадежных ссуд;
- усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах;
- снижение концентрации источников фондирования.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- снижение нормативов достаточности капитала;
- ухудшение качества кредитного портфеля;
- ухудшение позиции по ликвидности.
К снятию статуса «Рейтинг на пересмотре» может привести:
- предоставление существенной для уточнения ОСК и финального кредитного рейтинга информации по результатам реорганизации Банка.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): b-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» был опубликован АКРА 30.11.2017. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 90 дней с даты рейтингового действия (28.11.2018).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «БайкалИнвестБанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «БайкалИнвестБанк» по МСФО и отчетности АО «БайкалИнвестБанк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 №4212-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «БайкалИнвестБанк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «БайкалИнвестБанк», не выявлены.
АКРА не оказывало АО «БайкалИнвестБанк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
