Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) определяется сохранением удовлетворительной оценки достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки фондирования и ликвидности.
Банк Казани — кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (рейтинг АКРА — AA+(RU), прогноз «Позитивный», далее — Республика, РТ). К приоритетным направлениям развития Банка относятся кредитование корпоративных клиентов и выдача гарантий.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Агентство сохраняет оценку бизнес-профиля Банка на относительно низком уровне, учитывая его небольшую долю на российском рынке банковских услуг (167-е место по величине собственного капитала в РФ, 8-е место по величине активов в РТ). Агентство отмечает неизменность основных направлений развития кредитной организации, приоритетом которого является работа с юридическими лицами. При этом Банк Казани наращивает долю непроцентного дохода, что позитивно влияет на оценку диверсификации источников выручки. Региональная концентрация деятельности Банка оценивается АКРА как высокая несмотря на открытие ряда отделений за пределами РТ. В структуре собственности продолжается рост доли ключевого акционера, при этом ее прозрачность остается прежней. АКРА обращает внимание на умеренный уровень диверсификации операционного дохода Банка и риски его региональной концентрации.
Оценка достаточности собственного капитала Банка остается удовлетворительной, что определяется существенным буфером абсорбции непредвиденных убытков при ограниченной способности к генерации собственного капитала. Значение норматива достаточности основного капитала Н1.2 по состоянию на 01.04.2019 достигло 11,15% (на 01.01.2019 указанный показатель составлял 9,68%). Вместе с тем Агентство отмечает повышенную волатильность значения норматива в 2018 году: в июле-августе показатель был ниже 9%.
Ограниченная операционная эффективность (CTI, по итогам 2016–2018 годов была равна 68,3%) отрицательно влияет на способность Банка к генерации собственного капитала. По итогам последних пяти лет значение коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) составляет около 80 б. п. Давление на КУГК также оказывает выплата дивидендов. Ограниченная способность к генерации капитала, по оценке АКРА, может негативно отразится на способности Банка Казани выдержать увеличение стоимости кредитного риска без дополнительных вливаний в основной капитал.
Агентство подтверждает удовлетворительную оценку риск-профиля Банка. АКРА отмечает умеренный рост кредитов NPL90+ (до 3,7%) и общего объема проблемных и потенциально проблемных кредитов (до 6,7%) в 2018 году. Вместе с этим произошло снижение доли кредитов, выданных 10 крупнейшим группам связанных заемщиков (до 29,1%), что в совокупности с адекватной оценкой уровня риск-менеджмента определило сохранение оценки качества портфеля. Банк Казани продолжает снижать объем кредитования компаний строительной отрасли (около 30% основного капитала), однако при этом увеличивает портфель кредитов компаниям сектора недвижимости (61,1% основного капитала).
АКРА обращает внимание на рост доли условных обязательств Банка перед строительными компаниями до 118% основного капитала. Повышенный объем операций с компаниями, представляющими высокорискованные отрасли, ведет к ограничению оценки риск-профиля.
Агентство оставляет оценку позиции Банка Казани по ликвидности и фондированию на адекватном уровне прежде всего благодаря сильной позиции по ликвидности. Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом сценарии расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ). В стрессовом сценарии данный показатель не опустится ниже 13%. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составляет около 100%, что подтверждает отсутствие дисбалансов на более длительных сроках.
Банк Казани сохраняет низкую зависимость от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков): доля средств одного крупнейшего кредитора (вкладчика) составляет менее 5%, 10 крупнейших кредиторов (вкладчиков) — менее 25%. Основным источником наполнения ресурсной базы остаются средства физических лиц (более 59% всех обязательств за вычетом субординированного долга).
Ключевые допущения
- сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
- темпы прироста кредитного портфеля в 2019 году не выше среднеотраслевых значений;
- стоимость кредитного риска в пределах 2%;
- сохранение прибыльности операций;
- достаточность капитала 1-го уровня (Н1.2) выше 9% на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- увеличение буфера абсорбции потенциальных убытков;
- повышение способности Банка к генерации собственного капитала;
- снижение концентрации портфеля ссудной задолженности;
- снижение объема операций с компаниями, представляющими высокорискованные отрасли.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- снижение нормативов достаточности капитала;
- падение качества кредитного портфеля;
- рост зависимости ресурсной базы от средств физических лиц.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: системная значимость отсутствует.
Рейтинги выпусков
Долговые ценные бумаги в свободном обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», не выявлены.
АКРА не оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.