Кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» (далее — Банк «Солидарность», Банк) определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Банк «Солидарность» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Самаре. К приоритетным направлениям деятельности Банка относится кредитование корпоративных клиентов за счет привлечения средств физических лиц. По состоянию на 01.03.2020 Банк занял 76-е место по величине собственного капитала среди российских банков.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Умеренно низкая оценка бизнес-профиля отражает относительно невысокую долю Банка на российском рынке банковских услуг (108-е место по размеру активов), однако на региональном уровне Банк обладает адекватными рыночными позициями.
Диверсификация бизнеса оценивается как относительно высокая. По расчетам АКРА, индекс Херфиндаля — Хиршмана на 01.01.2020 составил 0,21. Более 60% доходов было получено за счет процентного дохода по кредитам.
Организационная структура Банка соответствует масштабам и особенностям его бизнеса.
Деятельность Банка «Солидарность» нацелена на выполнение плана финансового оздоровления (ПФО), который предполагает развитие Банка как кредитной организации, обслуживающей денежные потоки и товарооборот между Россией и Китаем, а также Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии.
АКРА оценивает позицию Банка по достаточности капитала как удовлетворительную, учитывая тот факт, что Банк функционирует в рамках ПФО (требуется соблюдать только контрольные показатели по нормативам достаточности, а также по ряду других нормативов). По состоянию на 01.01.2020 Банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (Н1.1. и Н1.2 — 21,3%, Н1.0 — 29,4%), что позволяло Банку с запасом выполнять требования ПФО, а также выдержать существенный рост стоимости кредитного риска (более 500 б. п.).
Давление на позицию по капиталу оказывает низкая операционная эффективность Банка: средняя чистая процентная маржа (NIM) за 2017–2019 годы составила 2,5%, а отношение операционных расходов к операционным доходам (CTI) — 130,8%.
Также АКРА отмечает крайне низкую возможность Банка по генерации нового капитала в результате его низкой операционной эффективности (по расчетам АКРА, коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) в период с 2015 года по 2019 год отрицательный).
Критическая оценка риск-профиля Банка определяется сочетанием высокого уровня проблемной задолженности (займы на Стадии 3 по МСФО составили 34% общей ссудной задолженности) и относительно высокой концентрацией его кредитного портфеля на 10 крупнейших группах заемщиков (свыше 54% кредитного портфеля). Однако Агентство отмечает, что проблемная задолженность преимущественно возникла в результате деятельности предыдущих собственников Банка и учтена в ПФО.
Дополнительное негативное влияние на риск-профиль Банка оказывают наличие на балансе существенного объема межбанковских требований к ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (около 30% от основного капитала Банка), являвшемуся прежним собственником и санатором Банка, относительно высокий объем рыночного риска (88% от основного капитала), а также существенный объем вложений в непрофильные активы в форме ЗПИФ (2,4 млрд руб. на 01.01.2020).
Адекватная позиция по ликвидности. На 01.01.2020 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового, так и стрессового (профицит на уровне 11% совокупных обязательств) сценариев АКРА. Дисбалансов на более длительных сроках не отмечается (по состоянию на 01.01.2020 показатель дефицита долгосрочной ликвидности, ПДДЛ, превысил 100%).
Основой фондирования Банка «Солидарность» являются средства физических лиц (90% обязательств без учета субординированных займов на 01.01.2020), в связи с чем существенной концентрации ресурсной базы на отдельных клиентах (группах) не отмечается. Доля средств крупнейшего кредитора составляет 14%, доля 10 крупнейших — 17%.
Ключевые допущения
- сохранение текущих параметров деятельности Банка в рамках ПФО;
- поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) выше 12% на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- значительное снижение уровня проблемной задолженности;
- уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка на 10 крупнейших группах заемщиков;
- снижение объема непрофильных активов на балансе Банка;
- возврат Банка к прибыльности и улучшение позиции по капиталу.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- ухудшение позиции по капиталу ввиду дальнейших убытков;
- ухудшение позиции по фондированию и ликвидности.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): b.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» был опубликован АКРА 22.05.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО КБ «Солидарность», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО КБ «Солидарность» по МСФО и отчетности АО КБ «Солидарность», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО КБ «Солидарность» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО КБ «Солидарность» не выявлены.
АКРА не оказывало АО КБ «Солидарность» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
