АКРА присвоило АО «Нефтепромбанк» кредитный рейтинг B-(RU), прогноз «Стабильный»

Кредитный рейтинг АО «Нефтепромбанк» (далее — «Нефтепромбанк», Банк) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, слабой позицией по капиталу, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

 «Нефтепромбанк» — небольшой банк, занимающий 189-е место по размеру активов среди кредитных организаций Российской Федерации по состоянию на 01.09.2020. Контроль над Банком принадлежит группе юридических лиц, крупнейшей долей акций (40%) владеет ООО «Страховая компания «АРСЕНАЛЪ» (далее — СК «АРСЕНАЛЪ»; BB(RU), прогноз «Стабильный»).

Ключевые факторы рейтинговой оценки

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb-) определяется прежде всего низкой позицией «Нефтепромбанка» по величине собственных средств по сравнению с другими российскими кредитными организациями (200–е место по капиталу на 01.09.2020). Также Агентство отмечает среднюю диверсификацию операционного дохода Банка (индекс Херфиндаля — Хиршмана по итогам 2019 года составил 0,30, по итогам первого полугодия 2020 года — 0,33).

Консервативная оценка качества стратегии Банка связана со слабыми результатами его операционной деятельности в предыдущие годы, а также с высокой концентрацией портфеля ссудных требований и значительным объемом кредитов, фактически предоставленных для финансирования проектов в сфере недвижимости и строительства. Данные факторы также учитываются при оценке качества корпоративного управления.

АКРА отмечает, что в последние годы в стратегии Банка произошел ряд изменений, создающих предпосылки для улучшения отдельных факторов его финансовой устойчивости.

Помимо СК «АРСЕНАЛЪ» в число акционеров Банка входят ООО «ЕВРОФАКТОР-2000» (19,9%), ООО «ЕВРОПЛАСТ-КАПИТАЛ-2002» (18,7%), АО «НП-ИНВЕСТ» (около 10%), ООО «ГЛАВХИМПРОЕКТ» (7,9%), АО «НОРД» (3,6%). За исключением СК «АРСЕНАЛЪ» компании-акционеры не ведут иной деятельности, кроме деятельности по управлению акциями Банка.

Слабая оценка достаточности капитала определяется главным образом низкой способностью Банка к его генерации в условиях ограниченной операционной эффективности. В настоящее время «Нефтепромбанк» поддерживает адекватный буфер абсорбции непредвиденных убытков. Значение норматива Н1.2 на 01.09.2020 составляет 11,1%, что позволяет Банку выдерживать рост кредитного риска на уровне 300–500 б. п. в рамках проведенного стресс-сценария. Вместе с тем коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2015–2019 годов без учета единовременных доходов, к которым Агентство относит разовые операции по роспуску резервов по выданным кредитам и гарантиями, является отрицательным. Кроме того, АКРА отмечает, что в 2017–2019 годах Банк до вычета резервов также фиксировал операционный убыток, в результате чего среднее отношение операционных расходов к доходам (CTI) за указанный период превышает 100%. В то же время среднее значение показателя чистой процентной маржи (NIM) за 2017–2019 годы находится на относительно высоком уровне — 7,5%.

Риск-профиль «Нефтепромбанка» оценивается АКРА как критический. Агентство отмечает приемлемое качество активов Банка при относительно высокой концентрации на отдельных заемщиках. Доля кредитов NPL90+ в портфеле Банка на 30.06.2020 составляла 4,2%, общий объем проблемных и потенциально проблемных кредитов — 9,4%. При этом общий объем кредитов, предоставленных десяти крупнейшим группам связанных заемщиков, превышал 60% портфеля ссудных требований (56% без учета гарантийного депозита). По оценке АКРА, объем кредитов, предоставленных для финансирования операций в сфере строительства и недвижимости, которые относятся Агентством к высокорискованным отраслям, составляет около 200% основного капитала. Дополнительным фактором, ухудшающим оценку риск-профиля, является большой объем рыночного риска, принимаемого «Нефтепромбанком» вследствие наличия на балансе значительного портфеля ценных бумаг (величина рыночного риска превышает 150% основного капитала). АКРА обращает внимание на то, что портфель сформирован инструментами с низким кредитным риском.

Качество системы риск-менеджмента в целом соответствует масштабам и профилю деятельности Банка и может быть оценено как удовлетворительное.

Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Благодаря значительному объему ликвидных активов Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности. В базовом сценарии расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) на конец июня 2020 года избыток краткосрочной ликвидности составлял 1,5 млрд руб. В стрессовом сценарии дефицит ликвидности не превышал 4%. Долгосрочная ликвидность также характеризуется как сильная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) превышает 100%. Запас прочности по ликвидности поддерживается возможностью дополнительного привлечения денежных средств через сделки РЕПО за счет имеющегося портфеля облигаций. Структура фондирования Банка представляется сбалансированной: 46,4% обязательств сформировано средствами юридических лиц. Одновременно АКРА отмечает высокую концентрацию на крупнейших группах кредиторов: средства крупнейшего кредитора (вкладчика) превышают 31% всех обязательств, доля десяти крупнейших групп кредиторов (вкладчиков) — 50%.  

Ключевые допущения

  • сохранение текущей бизнес-модели;
  • Н1.2 выше 9% на горизонте 12–18 месяцев;
  • сохранение существующего избытка краткосрочной ликвидности;
  • сохранение текущей структуры фондирования.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

  • существенное улучшение способности к генерации капитала и повышение операционной эффективности;
  • снижение концентрации на крупнейших группах заемщиков при сохранении качества портфеля;
  • снижение концентрации на крупнейших группах кредиторов (вкладчиков).

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • ухудшение рыночных позиций Банка;
  • снижение уровня диверсификации источников операционного дохода;
  • снижение нормативов/показателей достаточности капитала;
  • рост доли проблемных кредитов;
  • ухудшение позиции по ликвидности.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): b-.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: отсутствует.

Рейтинги выпусков

Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг АО «Нефтепромбанк» был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Нефтепромбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «Нефтепромбанк» по МСФО и отчетности АО «Нефтепромбанк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 №4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Нефтепромбанк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «Нефтепромбанк», не выявлены.

АКРА не оказывало АО «Нефтепромбанк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.