Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) обусловлен слабой рыночной позицией, удовлетворительным риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также критической позицией по достаточности капитала. Кредитоспособность Банка устойчива в краткосрочной перспективе, однако кредитная организация может быть высокочувствительна к неблагоприятным экономическим и отраслевым условиям в Российской Федерации и Республике Татарстан.
Банк Казани — кредитная организация, осуществляющая свою деятельность в основном в Республике Татарстан. К приоритетным направлениям развития Банка относятся кредитование корпоративных клиентов, а также выдача гарантий.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Относительно слабая оценка бизнес-профиля определяется прежде всего низкой долей рынка, которую Банк занимает на федеральном и региональном уровнях. Банк Казани занимает 191-е место по величине собственного капитала в РФ и 7-е место в Республике Татарстан по величине активов. Стратегия Банка Казани предполагает увеличение масштаба бизнеса при сохранении основных приоритетов развития. При этом по отдельным направлениям деятельности возможна смена регионального фокуса. Качество корпоративного управления находится на удовлетворительном уровне. Несмотря на то что существующая структура собственности прозрачна, АКРА отмечает, что она создает определенные риски конфликта интересов между акционерами. АКРА обращает внимание на умеренный уровень диверсификации операционного дохода, при этом оценка данного фактора ограничена его региональной концентрацией.
Низкая способность Банка абсорбировать потенциальные убытки обусловлена в первую очередь значением нормативных показателей (Н1.2. = 7% на 01.04.2017). При этом такая ситуация складывается в результате реализуемой в Банке политики максимальной утилизации собственных средств. В то же время Банк Казани показывает стабильную прибыльность операций на горизонте последних пяти лет (КУГК = 91 б. п.), что обусловлено относительно высоким уровнем процентной маржи (NIM по итогам 2016 года = 6,6%) и низкой стоимостью кредитного риска. АКРА предполагает, что Банк Казани не сможет выдержать увеличение стоимости риска более чем на 300 б. п. без снижения Н1.2. до уровня менее чем в 6% без дополнительных вливаний в капитал. Акционеры Банка рассматривают возможность его докапитализации. Одновременно существует неопределенность в отношении дивидендной политики кредитной организации. По мнению Агентства, в условиях реализации принятой стратегии достаточность собственного капитала останется на низком уровне.
Удовлетворительная оценка риск-профиля определяется, с одной стороны, адекватной системой риск-менеджмента и приемлемым качеством кредитного портфеля, а с другой — быстрым ростом объема ссудной задолженности и высокой долей кредитов заемщикам, специализирующимся на строительстве и операциях с недвижимостью. Доля проблемной задолженности не превышает 5% портфеля (в том числе NPL90+ — 1,5%).
Фактором, ухудшающим оценку риск-профиля, является высокая доля кредитов, направленных на финансирование строительства и операций с недвижимостью, которые Агентство относит к высокорискованным. Совокупный объем задолженности данной категории ссуд превышает 200% собственных средств. Еще одним негативным фактором при оценке кредитоспособности Банка является быстрый рост кредитного портфеля (около 100% по итогам 2016 года).
Качество системы риск-менеджмента Банка Казани может быть признано адекватным. Агентство отмечает способность менеджмента кредитной организации поддерживать умеренно консервативный финансовый профиль Банка, несмотря на быстрый рост и региональную концентрацию. Вместе с тем устойчивость кредитного портфеля к циклическим спадам в экономике (с учетом существенной отраслевой концентрации) остается под вопросом и может привести к дополнительным потерям по кредитам в среднесрочной перспективе.
Адекватная позиция по ликвидности и фондированию обусловлена прежде всего сильной позицией по ликвидности. Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом сценарии расчета значения ПДКЛ. В стрессовом сценарии показатель не опустится ниже -5%. Вместе с тем АКРА не отмечает дисбалансов на более длительных сроках (показатель дефицита долгосрочной ликвидности, ПДДЛ, превышает 80%).
Портфель ценных бумаг Банка Казани включает в себя преимущественно инструменты высокого качества, не обременен операциями РЕПО и может быть использован для привлечения дополнительной ликвидности.
Структура фондирования Банка, по мнению Агентства, является сбалансированной. Основа фондирования Банка Казани — средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей: доля этих источников финансирования составляла почти 50% всех обязательств на 31.12.2016. Кредитная организация практически не использует средства ЦБ. АКРА также отмечает, что концентрация средств крупнейших кредиторов (вкладчиков) является приемлемой.
Ключевые допущения
- сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
- темпы прироста кредитного портфеля в 2017 году не ниже среднеотраслевых значений (10–13%);
- стоимость кредитного риска в пределах 2%;
- сохранение прибыльности операций;
- достаточность капитала 1-го уровня (Н1.2) выше 6% на горизонте
- 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- рост показателей достаточности собственного капитала;
- снижение доли кредитования строительства и операций с недвижимостью;
- снижение доли 10 крупнейших заемщиков в объеме ссудного портфеля.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- падение качества кредитного портфеля;
- появление конфликта интересов между акционерами Банка.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: системная значимость отсутствует.
Рейтинги выпусков
Долговые ценные бумаги в свободном обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен ООО КБЭР «Банк Казани» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с момента совершения рейтингового действия (05.05.2017).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», не выявлены.
АКРА не оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
