АКРА присвоило АО «НК Банк» кредитный рейтинг B+(RU), прогноз «Стабильный»

Кредитный рейтинг АО «НК Банк» (далее — НК Банк, Банк) определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности.

НК Банк — универсальная кредитная организация, по состоянию на 01.12.2020 занимающая 150-е место по величине собственного капитала среди российских банков. НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности Банка относятся кредитование промышленных предприятий, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории Private Banking.

Контролирующие участники НК Банка — семья Григорьева В. Е. и председатель правления Банка Смирнов С. Н. (доли в уставном капитале — 90 и 10% соответственно).

Ключевые факторы рейтинговой оценки

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb) в первую очередь определяется относительно невысокой долей Банка на российском рынке финансовых услуг (144-е место по размеру активов). При этом диверсификация бизнеса оценивается как достаточно высокая. Операционный доход в основном формируется процентными поступлениями по кредитам, выданным клиентам (более 70%). По расчетам АКРА, индекс Херфиндаля — Хиршмана на 01.06.2020 составил 0,25.

Стратегия НК Банка предусматривает удержание позиций в сфере обслуживания существующих корпоративных клиентов и предприятий схожего с ними профиля, а также продвижение продуктов и услуг для состоятельных клиентов. Ранее Банк осуществлял операции по инвестированию в ценные бумаги промышленных предприятий, в том числе в рамках государственно-частных партнерств. В будущем не исключается возобновление этой деятельности.

Достаточность капитала оценивается как адекватная. По состоянию на 01.10.2020 Банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (Н1.1. и Н1.2 — 16,5%). Это позволяет Банку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2 даже в случае значительного роста резервов по кредитному портфелю.

Способность НК Банка генерировать капитал оценивается как низкая. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за 2015–2019 годы находится на уровне 17 б. п. Также оценка достаточности капитала сдерживается невысокой операционной эффективностью Банка: среднее отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов за последние три года превышает 75%.

Критический риск-профиль Банка определяется высокой концентрацией его кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (около 64% совокупного кредитного портфеля) в сочетании с высокой долей проблемной и потенциально проблемной задолженности (более 15% общей ссудной задолженности, из них 5,4% — NPL90+).

Активы вне ссудного портфеля на 01.10.2020 преимущественно имеют высокое качество. Доля непрофильных активов на балансе Банка не превышает 10% от суммы собственных средств.

Удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности. На 01.10.2020 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового (запас ликвидности более 5 млрд руб.), так и стрессового (профицит на уровне 12% совокупных обязательств) сценариев АКРА. Долгосрочная ликвидность характеризуется как адекватная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил около 77%.

В структуре фондирования НК Банка преобладают средства физических лиц (59,6% обязательств на 01.10.2020). В то же время высока доля сравнительно крупных вкладчиков и кредиторов, в связи с чем отмечается повышенная концентрация ресурсной базы (на десять крупнейших клиентов (групп) приходится 42,6% обязательств).

Ключевые допущения

  •  сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
  • поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
  • положительная чистая прибыль Банка в 2020–2021 годах.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

  • снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности;
  • существенное уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка;
  • снижение зависимости от крупнейших групп вкладчиков и кредиторов.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;
  • существенное ухудшение позиции по ликвидности;
  • увеличение зависимости от средств крупнейшего кредитора (вкладчика).

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): b+.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: отсутствует.

Рейтинги выпусков

Эмиссии в обращении отсутствуют.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен АО «НК Банк» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «НК Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «НК Банк» по МСФО и отчетности АО «НК Банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «НК Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «НК Банк», не выявлены.

АКРА не оказывало АО «НК Банк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.