Кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» (ранее — АО «БайкалИнвестБанк»; далее — РЕАЛИСТ БАНК, Банк) обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой ликвидности и фондирования. Ранее кредитный рейтинг Банка имел статус «Рейтинг на пересмотре — негативный» в связи с задержанием по уголовному делу основных конечных собственников Банка, а также одного из членов его совета директоров. Присвоение прогноза «Негативный» по кредитному рейтингу отражает риски снижения кредитоспособности Банка с учетом неопределенности дальнейшего развития данного уголовного дела.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
РЕАЛИСТ БАНК сохраняет довольно высокие нормативы достаточности капитала. На 01.12.2020 показатель достаточности основного капитала Н1.2 оказался на уровне 14,9%. Качество и концентрация кредитного портфеля у Банка удовлетворительные, а ссудная задолженность, просроченная более чем на 90 дней (NPL 90+), составила 6,8% на 01.12.2020. При этом доля кредитного портфеля, приходящаяся на десять крупнейших групп заемщиков, находится на уровне около 30%. Оценки достаточности капитала и риск-профиля остаются без изменений.
Задержание основных собственников Банка и члена совета директоров привело к некоторому оттоку средств клиентов, которое было компенсировано за счет средств прямого акционера, контролирующего 100% капитала Банка. Это позволило сохранить нормативные показатели ликвидности на достаточно высоких уровнях, однако привело к существенному росту концентрации ресурсной базы. В результате оценка фондирования была понижена до слабой, тогда как показатель ликвидности и фондирования остался на удовлетворительном уровне.
Ключевые допущения
- сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
- сохранение основной клиентской базы Банка в части активных и пассивных операций;
- поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
- сохранение показателей качества и концентрации кредитного портфеля примерно на текущих уровнях.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Негативный» прогноз предполагает возможное понижение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- существенное снижение NPL 90+ и/или концентрации кредитного портфеля;
- рост диверсификации ресурсной базы с одновременным повышением показателей ликвидности, рассчитанных в соответствии с методологией АКРА.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- потеря значительной части клиентской базы в части активных и/или пассивных операций;
- снижение показателей достаточности капитала и ликвидности;
- существенный рост просроченной или иной проблемной и потенциально проблемной задолженности.
Компоненты рейтинга
ОСК: b.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» был опубликован АКРА 30.11.2017. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «РЕАЛИСТ БАНК» ожидается в течение года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «РЕАЛИСТ БАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «РЕАЛИСТ БАНК» по МСФО и отчетности АО «РЕАЛИСТ БАНК», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «РЕАЛИСТ БАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «РЕАЛИСТ БАНК», не выявлены.
АКРА не оказывало АО «РЕАЛИСТ БАНК» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
