Изменение прогноза по кредитному рейтингу ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) с «Негативного» на «Стабильный» отражает мнение АКРА об отсутствии явных признаков значительного ухудшения качества кредитного и гарантийного портфелей Банка за последние 12 месяцев, а также базовое ожидание Агентства, что по мере восстановления экономической активности в следующие 12–18 месяцев потенциальное давление на капитал Банка Казани будет ослабевать.
На текущий момент кредитный рейтинг Банка определяется удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Банк Казани — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (рейтинг АКРА — AAА(RU), прогноз «Стабильный», далее — Татарстан). По данным на 01.03.2021 Банк занимает на российском рынке 171-е место по величине собственного капитала и 172-е — по величине активов.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля (bb+) обусловлена небольшой рыночной долей Банка Казани в банковском секторе РФ в целом, и Татарстана в частности, а также все еще достаточно концентрированным профилем его деятельности (на 30 крупнейших принципалов и 30 крупнейших заемщиков на 01.02.2021 приходилось порядка 53 и 48% соответствующих портфелей). Помимо кредитования юридических лиц важным направлением для Банка остается гарантийный бизнес, что способствует большей операционной диверсификации. АКРА также отмечает определенную географическую диверсификацию портфеля гарантий: на регионы помимо Татарстана приходится почти половина выданных гарантий. Однако высокая конкуренция в этом бизнес-сегменте продолжит оказывать сдерживающее влияние на объемы выручки Банка.
В текущем году Банк Казани планирует возобновить активную работу в сфере кредитования, прерванную в 2020-м из-за сложностей внешней среды. АКРА позитивно оценивает проциклический характер развития Банка, свидетельствующий об осторожном подходе менеджмента к принятию рисков. Основной рост показателей ожидается в розничном кредитовании (порядка 20% портфеля на 01.02.2021), в том числе в сегменте потребительских кредитов заемщикам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях, а также сотрудникам крупных предприятий Татарстана. Немаловажную роль в реализации этих планов будет играть тот факт, что в структуре собственности Банка присутствует МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани».
Адекватная оценка капитализации и прибыльности. В рамках базового сценария Агентство ожидает, что в ближайшие 12–18 месяцев норматив достаточности основного капитала (Н1.2) составит порядка 10,5–11%. Несмотря на относительно невысокую рентабельность деятельности Банка и его планы по выплате половины чистой прибыли в форме дивидендов, АКРА полагает, что Банк способен выдержать прирост стоимости риска в рамках стресс-теста АКРА относительно базового сценария (аналогичный показатель в котором составляет около 100 б. п. в 2021 году) более чем на 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2.
Этому результату способствуют довольно высокий уровень покрытия кредитного портфеля резервами (в соответствии с российским регулированием) и более благоприятное, чем год назад, мнение АКРА о качестве гарантийного портфеля, что заметно снижает давление на показатели капитала.
За последние пять лет коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) Банка составляет порядка 45–50 б. п., что включает в себя слабые показатели 2020 года и соответствует удовлетворительному уровню. Относительно низкая операционная эффективность продолжает оказывать давление на рентабельность Банка: по оценкам АКРА, усредненный за три последних полных года показатель CTI (cost to income) составляет 73% и близок к критическому.
Слабый риск-профиль обусловлен наличием в кредитном портфеле Банка проблемных заимствований порядка 15–17% портфеля, по оценкам Агентства. Данный показатель не изменился относительно аналогичной оценки АКРА, сделанной при пересмотре кредитного рейтинга эмитента в прошлом году. Дополнительно Агентство будет отслеживать возможные перспективы роста необеспеченных позиций под риском в следующие 12–18 месяцев (на 01.02.2021 необеспеченные займы составили порядка 54% всех выданных займов, тогда как пороговое значение по методологии АКРА составляет 60%).
Отношение проблемных гарантий Банка к общему портфелю, как уже было отмечено, находится на невысоком уровне. Тем не менее, значительная часть принципалов относится к секторам строительства, услуг и торговли (на каждый из данных сегментов приходится примерно по 21% портфеля), а доля экспресс-гарантий составляет около трети портфеля. По мнению Агентства, указанные направления могут оказаться наиболее уязвимыми в случае очередного снижения деловой активности (не является базовым сценарием АКРА).
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Банк продолжает поддерживать достаточный резерв ликвидности, а база фондирования формируется в основном за счет депозитов (с преобладанием розничного направления) и оценивается Агентством как относительно стабильная. На 01.02.2021 показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) был положительным как в базовом сценарии АКРА, так и в стрессовом. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил 97%.
Ключевые допущения
- сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
- поддержание норматива Н1.2 на уровне выше 9%;
- способность Банка выдержать прирост стоимости риска в рамках стресс-теста АКРА относительно базового сценария не ниже 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2;
- поддержание усредненного за три года показателя CTI на уровне ниже 75%;
- отсутствие существенного роста кредитного портфеля;
- высокие показатели ликвидности.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- устойчивое значительное снижение объема проблемных кредитов;
- существенный устойчивый рост показателей капитализации и прибыльности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- устойчивый рост усредненного за три года показателя CTI до уровня выше 75%;
- рост потенциально проблемных активов и внебалансовых обязательств кредитного характера, который может привести к существенным кредитным убыткам и падению Н1.2 до уровня ниже 9% и/или ухудшению результатов стресс-теста АКРА по капиталу;
- устойчивый рост доли необеспеченных кредитов до уровня более 60% кредитного портфеля.
Компоненты рейтинга
ОСК: bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
