Кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» (ранее — АО «БайкалИнвестБанк»; далее — РЕАЛИСТ БАНК, Банк) обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности. «Негативный» прогноз по кредитному рейтингу отражает риски снижения кредитоспособности Банка в случае неблагоприятного развития событий, связанных с уголовным делом в отношении его конечных собственников.
Ключевые факторы оценки
Слабая оценка бизнес-профиля отражает сравнительно слабую франшизу Банка. РЕАЛИСТ БАНК — небольшая кредитная организация, которая специализируется на предоставлении кредитов предприятиям различных отраслей (в том числе золотодобывающим компаниям), а также на кредитовании приобретения коммерческого автотранспорта и спецтехники, на выдаче банковских гарантий, операциях по покупке/продаже золота и валютно-обменных операциях. На 01.11.2021 Банк занимал 127-е место по величине собственного капитала и 144-е — по величине активов. Диверсификация операционного дохода находится на среднем уровне: индекс Херфиндаля — Хиршмана, рассчитанный по данным за девять месяцев 2021 года, составляет 0,31. Негативное влияние на оценку бизнес-профиля оказывает репутационный фактор конечных собственников.
АКРА оценивает достаточность капитала Банка как сильную. По состоянию на 01.10.2021 Банк поддерживал нормативы достаточности капитала на высоком уровне (Н1.1 — 14,0%, Н1.2 — 14,0%, Н1.0 — 15,0%). Текущий уровень достаточности капитала позволяет Банку выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. без нарушения обязательных нормативов. Собственные возможности Банка по генерации прибыли оцениваются как невысокие (коэффициент усредненной генерации капитала, КУГК, за 2016–2020 годы оценивается на уровне 58 б. п.). В ноябре 2021 года РЕАЛИСТ БАНК выплатил дивиденды в общей сложности на 300 млн руб., что не оказывает влияния на оценку фактора достаточности капитала, по мнению Агентства.
Нейтральная оценка риск-профиля. Кредитный портфель Банка характеризуется умеренной долей проблемных и безнадежных ссуд (на 01.10.2021, по оценкам АКРА, они составляют 11,0% ссудного портфеля) и приемлемой концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков (30%). Качество управления основными рисками оценивается как удовлетворительное в сравнении с конкурентной выборкой банков. Качество крупнейших принципалов по выданным гарантиям оценивается как адекватное.
Удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности. На 01.10.2021 Банк не испытывает дефицита краткосрочной ликвидности ни в базовом, ни в стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил 87%, что соответствует сильной оценке. В то же время Агентство приняло во внимание сезонный характер деятельности значительной части клиентов Банка — золотодобывающих компаний. Выдача кредитов в первой половине года существенно снижает показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности, что оказывает сдерживающее влияние на общую оценку фактора.
По состоянию на 01.10.2021 для Банка характерна повышенная концентрация ресурсной базы. Доля крупнейшего кредитора составляет 12,9%, а десяти наиболее крупных — 41,2% обязательств Банка. При этом диверсификация по источникам фондирования оценивается как адекватная.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
сохранение основной клиентской базы Банка в части активных и пассивных операций;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
-
сохранение показателей качества и концентрации кредитного портфеля примерно на текущих уровнях.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Негативный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности понижение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
существенное снижение NPL 90+ и/или концентрации кредитного портфеля;
-
рост диверсификации ресурсной базы с одновременным повышением показателей ликвидности, рассчитанных в соответствии с методологией АКРА.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
потеря значительной части клиентской базы в части активных и/или пассивных операций;
-
снижение показателей достаточности капитала и ликвидности;
-
существенный рост просроченной или иной проблемной и потенциально проблемной задолженности.
Компоненты рейтинга
ОСК: b.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» был опубликован АКРА 30.11.2017. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «РЕАЛИСТ БАНК» ожидается в течение года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «РЕАЛИСТ БАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «РЕАЛИСТ БАНК» по МСФО и отчетности АО «РЕАЛИСТ БАНК», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «РЕАЛИСТ БАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало АО «РЕАЛИСТ БАНК» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
