Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Банк Казани — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (рейтинг АКРА — AAА(RU), прогноз «Стабильный», далее — Татарстан). По данным на 01.02.2022 Банк занимает на российском рынке 162-е место по величине собственного капитала и 165-е — по величине активов.
Ключевые факторы оценки
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля (bb+) обусловлена небольшой рыночной долей Банка Казани в банковском секторе РФ в целом, и Татарстана в частности, а также все еще достаточно концентрированным профилем его деятельности (на 20 крупнейших групп принципалов и 20 крупнейших заемщиков на 01.02.2022 приходилось порядка 46 и 31% соответствующих портфелей). Вместе с тем Банк снижает гранулярность кредитного портфеля, смещая фокус на более мелкие предприятия и портфельные ссуды. Помимо кредитования юридических лиц, составляющих более 75% ссудного портфеля, важным направлением для Банка остается гарантийный бизнес, что способствует сохранению операционной диверсификации. АКРА также отмечает улучшение географической диверсификации портфеля гарантий в сторону снижения доли ключевого региона (Татарстана), на который приходится около 44% портфеля выданных гарантий, и рост доли экспресс-гарантий, сконцентрированных в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
Согласно ранее озвученному бизнес-плану Банк Казани в 2021 году возобновил активную работу в сфере кредитования, прерванную в 2020-м из-за сложностей внешней среды. Рост ссудного портфеля был зафиксирован как в корпоративном, так и в розничном кредитовании, в том числе в сегменте потребительских кредитов заемщикам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях, а также сотрудникам крупных предприятий Татарстана. Вместе с тем Банк не прогнозирует дальнейшего увеличения кредитного и гарантийного портфелей на фоне сложной экономической обстановки.
Адекватная оценка достаточности капитала. По состоянию на 01.02.2022 Банк имеет комфортный запас по регуляторному нормативу достаточности капитала Н1.2, равный 11,9% (на 01.02.2021 этот показатель составлял 11,8%). Однако за последние пять лет коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) Банка демонстрирует поступательное снижение и с учетом выплаты дивидендов в 2021 году составляет 36 б. п. Несмотря на относительно невысокую рентабельность деятельности Банка, как полагает АКРА, он способен выдержать прирост стоимости риска в рамках стресс-теста относительно базового сценария более чем на 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2.
При этом низкая операционная эффективность продолжает оказывать давление на оценку достаточности капитала: усредненный за три последних полных года показатель CTI (cost to income) вплотную приблизился к пороговому значению 75%. Агенство прогнозирует дальнейшее ухудшение операционной эффективности Банка в следующие 12–18 месяцев на фоне неблагоприятной операционной среды, что может негативно отразиться на оценке достаточности капитала.
Слабый риск-профиль обусловлен наличием в кредитном портфеле Банка проблемных и потенциально проблемных заимствований, которые составляют, по оценкам Агентства, 15,3% портфеля. Вместе с тем доля кредитов Стадии 3 за последние 12 месяцев сократилась с 14,1 до 12,9% портфеля, в том числе на фоне роста ссудного портфеля. Среди положительных факторов оценки риск-профиля можно отметить снижение концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков с 26,5% на 01.02.2021 до 22,4% портфеля на 01.02.2022.
Агентство отмечает рост доли необеспеченных кредитов до 57,4% портфеля на 01.02.2022 при пороговом значении (по методологии АКРА) на уровне 60%. Концентрация на высокорисковых отраслях также продолжает находиться в фокусе внимания АКРА: так, на 01.02.2022 доля кредитов Банка строительным компаниям составила 48% основного капитала. Кроме того, значительная часть принципалов по гарантиям относится к секторам строительства и торговли (порядка 17 и 26% гарантийного портфеля). По мнению Агентства, указанные направления могут оказаться наиболее уязвимыми в условиях сложной экономической обстановки.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Банк сохраняет достаточный запас по ликвидным активам, а база фондирования формируется в основном за счет депозитов (с преобладанием розничного направления) и оценивается Агентством как относительно стабильная. На 01.02.2022 показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) был положительным как в базовом сценарии АКРА, так и в стрессовом. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил 91%.
Банк Казани сохраняет низкую зависимость от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков): доля средств одного крупнейшего кредитора (вкладчика) составляет менее 5%, а на десять крупнейших кредиторов (вкладчиков) приходится менее 25%.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание норматива Н1.2 на уровне выше 9%;
-
способность Банка выдержать прирост стоимости риска в рамках стресс-теста АКРА относительно базового сценария не ниже 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2;
-
поддержание усредненного за три года показателя CTI на уровне ниже 75%.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
устойчивое значительное снижение объема проблемных кредитов;
-
существенный устойчивый рост капитализации и прибыльности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
устойчивый рост усредненного за три года показателя CTI до уровня выше 75%;
-
снижение показателей достаточности основного капитала до уровня ниже 9% при одновременном снижении способности к генерации капитала;
-
устойчивый рост доли необеспеченных кредитов до уровня более 60% кредитного портфеля.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
