Кредитный рейтинг ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» (далее — КЭБ ЭйчЭнБи Банк, Банк) обусловлен его оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "a" и очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны контролирующего собственника Банка. ОСК Банка определяется адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, а также адекватными оценками риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию.

КЭБ ЭйчЭнБи Банк — кредитная организация, входящая в число 150 крупнейших российских банков. Контролирующим собственником Банка является головная структура одной из крупнейших финансовых групп Республики Корея (далее — Группа, поддерживающее лицо, ПЛ). Банк занимается расчетным обслуживанием и кредитованием компаний с участием южнокорейского капитала, а также размещением средств на межбанковском рынке и на рынке ценных бумаг.

Ключевые факторы оценки

Очень высокая вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера. По мнению АКРА, в случае необходимости поддерживающее лицо может предоставить Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование, а также осуществлять увеличение капитала, учитывая следующие факторы:

  • масштаб деятельности и кредитоспособность Группы существенно превышает масштаб деятельности и собственную кредитоспособность КЭБ ЭйчЭнБи Банка, при этом ПЛ располагает достаточными ресурсами для оказания Банку своевременной поддержки;

  • Группа обладает полным стратегическим и операционным контролем над Банком (определяет корпоративные процедуры и стандарты риск-менеджмента, применяемые в Банке с учетом требований российского законодательства);

  • Банк и поддерживающее лицо функционируют под одним брендом, поэтому банкротство Банка может отразиться на самом ПЛ.

При этом Группа осуществляет свою деятельность в юрисдикции, отличной от юрисдикции Банка, а досрочное прекращение деятельности КЭБ ЭйчЭнБи Банка или его деконсолидация не приведет к возникновению критических рисков для реализации стратегии Группы.

Учитывая изложенное, АКРА определяет кредитный рейтинг КЭБ ЭйчЭнБи Банка на уровне паритета с РФ — AAA(RU).

Адекватная оценка бизнес-профиля (bbb) учитывает рыночные позиции Банка в российской банковской системе и достаточно низкую диверсификацию источников операционного дохода. Система корпоративного управления оценивается на высоком уровне, в том числе учитывая контроль со стороны ПЛ. Стратегия Банка предполагает дальнейшее наращивание объемов кредитования юридических лиц (в том числе возможное участие в синдицированном кредитовании), а также размещение краткосрочной ликвидности в межбанковские кредиты, долгосрочной — в облигации, однако текущая операционная среда может оказать влияние на реализацию стратегии.  Структура собственности прозрачна, ПЛ обладает высокой деловой репутацией.

Сильная позиция по капиталу. Регуляторные нормативы выполняются со значительным запасом (Н1.2 и Н1.1 = 30,3%, Н1.0 = 35,36% на 01.02.2022, при этом в последующие периоды нормативы также оставались на высоком уровне). Текущий уровень достаточности капитала позволяет КЭБ ЭйчЭнБи Банку выдержать значительный рост кредитного риска. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за период с 2017 по 2021 год превысил 100 б. п., что обусловлено растущими доходами и отсутствием дивидендных выплат.

Оценка операционной эффективности Банка характеризуется умеренным уровнем CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам), а также значением NIM (чистая процентная маржа), находящимся ниже среднего уровня NIM банков аналогичного профиля, что обусловлено невысокими ставками по кредитованию в силу концентрации на заемщиках с низким уровнем риска согласно политике Группы.

Адекватная оценка риск-профиля Банка определяется высоким качеством кредитных (в том числе межбанковских) требований и адекватным качеством управления рисками.

Cистема риск-менеджмента КЭБ ЭйчЭнБи Банка соответствует специфике и масштабам его бизнеса и сформирована с учетом требований Группы. На регулярной основе проводятся стресс-тестирования значимых рисков.

Основную часть активов на 31.12.2021 составляли межбанковские кредиты, портфель облигаций и кредиты юридическим лицам. Агентство отмечает низкий кредитный риск данных требований ввиду высокой кредитоспособности контрагентов; большая часть портфеля обеспечена гарантиями ПЛ и гарантийными депозитами. На 31.12.2021 у Банка отсутствовали обесцененные кредиты. С учетом специфики деятельности Банк характеризуется очень высокой концентрацией на десяти крупнейших группах связанных заемщиков. Объем кредитования компаний высокорискованных отраслей невысокий, объем принятого рыночного риска умеренный.

Адекватная позиция по ликвидности и фондированию. Банк имеет профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) Банка соответствует сильной оценке.

Фактор фондирования оценивается с учетом повышенной концентрации ресурсной базы Банка на средствах крупнейших корпоративных клиентов (высокая доля средств крупнейшей группы кредиторов и десяти крупнейших групп кредиторов в обязательствах Банка) и на межбанковских кредитах. Обязательства Банка на 31.12.2021 в основном были представлены средствами юридических лиц, что свидетельствует о низкой диверсификации структуры обязательств. По мнению АКРА, данные риски фактически уже учтены в оценке концентрации на средствах крупнейших групп кредиторов, в связи с чем Агентство не снижает оценку фактора фондирования в данной части.

Ключевые допущения

  • сохранение структуры собственности и операционного контроля со стороны ПЛ;

  • сохранение действующей бизнес-модели, поддержание операционной эффективности и высокого качества кредитного портфеля и иных активов.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • снижение заинтересованности Группы в поддержании бизнеса на территории РФ и изменение структуры собственности Банка;

  • возникновение факторов, способствующих потере возможности поддерживающего лица оказывать Банку поддержку в виде капитала или ликвидности;

  • значительное снижение качества кредитного портфеля;

  • существенное ухудшение позиции по ликвидности и увеличение объема принятого рыночного риска.

Компоненты рейтинга

ОСК: а.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: паритет с РФ.

Рейтинги выпусков

Эмиссии в обращении отсутствуют.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» по МСФО и отчетности ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Иван Пестриков
Эксперт, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 135
Ирина Носова
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 81

Методологии

Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.