Кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» (далее — Банк «Солидарность», Банк) обусловлен ограниченным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Банк «Солидарность» — входящая в число ста наиболее крупных российских банков кредитная организация, зарегистрированная в Самаре. К приоритетным направлениям деятельности Банка относится кредитование корпоративных клиентов за счет привлечения средств физических лиц.
Ключевые факторы оценки
Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) определяется позициями, занимаемыми Банком в отрасли, а также невысокой диверсификацией его операционного дохода ввиду специфики деятельности (более половины формируется процентным доходом по кредитам юридическим лицам). Деятельность Банка «Солидарность» среди прочего нацелена на выполнение плана финансового оздоровления (ПФО), в рамках которого, помимо предоставления традиционного спектра финансовых услуг, предполагается обслуживание денежных потоков и товарооборота между Россией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии, а также предоставление услуг трудовым мигрантам с помощью компетенций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (далее — КБ «МИА» (АО)), присоединенного к Банку в 2020 году. Качество корпоративного управления Банка в целом соответствует его масштабу деятельности и стратегии развития.
Адекватная оценка достаточности капитала. Регуляторные нормативы выполняются с запасом (Н1.2 и Н1.1 = 20,53%, Н1.0 = 23,39% на 01.02.2022, при этом в последующие периоды нормативы также оставались на высоком уровне). Показатель достаточности Tier-1, по оценке Банка, учитывающий весь объем необходимого резервирования по активам в рамках ПФО, также остается на уровне, сопоставимом с предыдущей рейтинговой оценкой. АКРА отмечает постепенную стабилизацию способности Банка к генерации собственного капитала, при этом операционная эффективность остается относительно низкой в силу высокого показателя CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам). АКРА обращает внимание на тенденцию к снижению CTI и увеличению значения NIM (чистая процентная маржа) вследствие роста работающих активов. Банк способен выдерживать значительный прирост стоимости кредитного риска согласно результатам стресс-теста АКРА.
Критическая оценка риск-профиля. На 31.03.2022 качество кредитного портфеля (формирует более половины активов) оценивается как слабое ввиду сохранения очень высокой концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков, не связанных с Банком и его дочерними организациями. При этом АКРА фиксирует снижение объема кредитов Стадии 3 в портфеле, очищенном от кредитов, выданных до начала санации Банка или полученных в результате присоединения КБ «МИА» (АО), однако отмечает, что уменьшение их доли также обусловлено быстрым ростом кредитного портфеля.
Агентство отмечает, что на балансе Банка находится существенный объем непрофильных активов (инвестиционная собственность, вложения в уставные капиталы компаний в форме общества с ограниченной ответственностью), отношение которых к основному капиталу несколько снизилось, но продолжает быть негативным рейтинговым фактором.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Благодаря наличию на балансе большого объема денежных средств и ликвидных ценных бумаг Банк «Солидарность» обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Высокий уровень капитализации позволяет Банку поддерживать сбалансированность активов по срокам погашения (показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) по-прежнему оценивается как сильный). Ресурсная база Банка «Солидарность» в существенной мере зависит от средств физических лиц, которые являются главным источником фондирования. Доля крупнейшей группы кредиторов (вкладчиков), которыми являются акционер Банка и связанные с ним компании, во всех обязательствах с учетом субординированного долга (дополнительного капитала), а также концентрация фондирования на десяти крупнейших группах кредиторов значительно не изменились.
Ключевые допущения
-
сохранение текущих параметров деятельности Банка «Солидарность» в рамках ПФО;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) выше 12% на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
значительное улучшение рыночных позиций Банка;
существенный рост операционной эффективности при поддержании высокого уровня достаточности капитала и повышении способности Банка к собственной генерации капитала;
устойчивое уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка на десяти крупнейших группах заемщиков при отсутствии роста доли проблемной и потенциально проблемной задолженности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
ухудшение позиции по капиталу ввиду возврата к убыточности операций;
-
ухудшение позиции по ликвидности и/или рост зависимости от средств крупнейших групп кредиторов (вкладчиков).
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» был опубликован АКРА 22.05.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО КБ «Солидарность», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО КБ «Солидарность» по МСФО и отчетности АО КБ «Солидарность», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО КБ «Солидарность» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО КБ «Солидарность» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
