Кредитный рейтинг АО «МИнБанк» (далее — МИнБанк, Банк) обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, критическими оценками достаточности капитала и риск-профиля, адекватной позицией по фондированию и ликвидности и высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны поддерживающего лица (ПЛ), которая в том числе определяется гарантией непрерывности деятельности.
МИнБанк — универсальная кредитная организация, входящая в сотню крупнейших российских банков по активам и обладающая достаточно широкой филиальной сетью в стране. В настоящее время Банк проходит процедуру финансового оздоровления, в ходе которой на горизонте 12–18 месяцев ожидается смена акционера и последующее присоединение МИнБанка к структуре с высоким уровнем кредитоспособности.
Ключевые факторы оценки
Высокая вероятность оказания Банку экстраординарной поддержки от ПЛ обусловлена: 1) наличием акционерного контроля со стороны поддерживающего лица; 2) многократными фактами финансовой поддержки МИнБанка в форме предоставления капитала и ликвидности (как в текущем году, так и ранее); 3) гарантированием ПЛ непрерывности деятельности Банка.
Степень взаимной зависимости МИнБанка и ПЛ от однородных факторов риска оценивается как средняя.
С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание внесение изменений в Методологию анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, при определении кредитного рейтинга Банка к оценке собственной кредитоспособности (ОСК) добавляются пять ступеней (вместо трех в прошлом году).
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля (bbb-) МИнБанка определяется занимаемыми Банком рыночными позициями и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода. Ввиду ожидаемой смены акционера в основу стратегии закладывается цель по синхронизации продуктов и перенастройке внутренних процессов. Качество управления оценивается как удовлетворительное.
Критическая оценка достаточности капитала обусловлена продолжительным нарушением МИнБанком обязательных нормативов достаточности капитала, что связано преимущественно с доформированием резервов по проблемным активам. По мнению АКРА, сопряженные с этим риски в значительной мере смягчаются наличием гарантии непрерывности деятельности Банка со стороны поддерживающего лица. При этом операционная эффективность МИнБанка по-прежнему остается на низком уровне.
Снижение оценки риск-профиля с удовлетворительной до критической обусловлено ухудшением качества кредитного портфеля на фоне отмены ранее запланированной передачи существенной доли проблемной задолженности в группу Банка «ТРАСТ» (ПАО). При этом Банк продолжит работу с проблемными и непрофильными активами на своем балансе. Агентство отмечает значительное покрытие резервами старого ссудного портфеля, выданного до начала финансового оздоровления, а также приемлемое качество нового кредитного портфеля Банка. Кредитное качество портфеля ценных бумаг остается высоким, но повышенный объем принятого рыночного риска служит дополнительным негативным рейтинговым фактором. Система риск-менеджмента МИнБанка оценивается как удовлетворительная.
Сохранение адекватной позиции по фондированию и ликвидности. С учетом полученной после отчетной даты поддержки в форме капитала Банк имеет профицит краткосрочной ликвидности как в базовом сценарии, так и в стрессовом, при этом показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) находится на адекватном уровне. Концентрация ресурсной базы Банка на крупнейшем источнике (вклады физических лиц) повысилась за последние 12 месяцев и оценивается как высокая: превышает пороговые (согласно методологии АКРА) 60% обязательств. При этом доля десяти крупнейших групп кредиторов в обязательствах МИнБанка существенно снизилась и оценивается как очень низкая.
Ключевые допущения
-
смена акционера на горизонте 12–18 месяцев и последующее присоединение Банка к структуре с высоким уровнем кредитоспособности;
-
оказание финансовой поддержки со стороны ПЛ в форме капитала и/или ликвидности в случае крайней необходимости.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
существенное укрепление позиции Банка по достаточности капитала;
-
значительное снижение объема проблемных активов на балансе Банка и принятого рыночного риска.
К негативному рейтинговому действию может привести:
- потеря акционерного контроля над Банком со стороны поддерживающего лица и переход контроля к структуре с невысоким уровнем кредитоспособности.
Компоненты рейтинга
ОСК: b+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: плюс пять ступеней, поддержка со стороны ПЛ.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «МИнБанк» был опубликован АКРА 12.08.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «МИнБанк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «МИнБанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности АО «МИнБанк» по МСФО и отчетности АО «МИнБанк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «МИнБанк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «МИнБанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.