Кредитный рейтинг АО «НК Банк» (далее — НК Банк, Банк) определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию.
Изменение прогноза на «Развивающийся» связано с неопределенностью перспектив качества ссудного портфеля и структуры фондирования Банка.
Ключевые факторы оценки
Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb) в первую очередь определяется относительно невысокой долей Банка на российском рынке. НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности Банка относятся кредитование промышленных предприятий, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории Private Banking. НК Банк входит во вторую сотню российских банков по величине собственного капитала и активов. Диверсификация бизнеса оценивается как достаточно высокая.
Стратегия НК Банка предусматривает удержание позиций в сфере обслуживания существующих корпоративных клиентов и предприятий схожего с ними профиля, а также продвижение продуктов и услуг для состоятельных клиентов.
Достаточность капитала оценивается как удовлетворительная. По состоянию на 01.10.2022 Банк с запасом поддерживал нормативы достаточности. Это позволяет Банку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2 даже в случае значительного роста резервов по кредитному портфелю.
В то же время способность НК Банка генерировать капитал остается невысокой. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за 2017–2021 годы находится на околонулевом уровне. Кроме того, Агентство принимает во внимание рост объема проблемной и потенциально проблемной, по мнению Агентства, задолженности, создание резервов по которой может существенно снизить показатель КУГК в будущем. Также оценка достаточности капитала сдерживается невысокой операционной эффективностью Банка: среднее отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов за последние три года находится на высоком уровне.
Оценка риск-профиля НК Банка была снижена в связи с ростом доли проблемной и потенциально проблемной, по мнению Агентства, задолженности в ссудном портфеле. Помимо этого, сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля Банка.
Активы вне ссудного портфеля на 01.10.2022 преимущественно имеют высокое качество. Объем непрофильных активов на балансе невысок по сравнению с размером капитала Банка.
Оценка позиции по ликвидности и фондированию была повышена до адекватной. На 01.10.2022 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового, так и стрессового сценариев АКРА. Долгосрочная ликвидность характеризуется как сильная.
В результате снижения валютных остатков на счетах физических лиц структура фондирования Банка стала более диверсифицированной, что обусловило повышение оценки фактора.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
-
положительная чистая прибыль Банка в 2022–2023 годах.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Развивающийся» прогноз предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга на горизонте 12–18 месяцев: неизменность, повышение или понижение.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности;
-
существенное уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка;
-
снижение зависимости от крупнейших групп вкладчиков и кредиторов.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;
-
существенный рост доли физических лиц в структуре фондирования.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): b+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО «НК Банк» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «НК Банк» был опубликован АКРА 22.01.2021. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «НК Банк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «НК Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «НК Банк» по МСФО и отчетности АО «НК Банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «НК Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «НК Банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
