Кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» (далее — Банк «Солидарность», Банк) обусловлен ограниченным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, критической оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки достаточности капитала с учетом усиления способности Банка к генерации капитала, принимая во внимание стабильные финансовые результаты за 2021–2022 годы.
Банк «Солидарность» — входящая в число ста наиболее крупных российских банков кредитная организация, зарегистрированная в Самаре. К приоритетным направлениям деятельности Банка относится кредитование корпоративных клиентов за счет привлечения средств физических лиц.
Ключевые факторы оценки
Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) определяется с учетом позиций, занимаемых Банком в отрасли, а также средней диверсификации его операционного дохода ввиду специфики бизнеса. Деятельность Банка «Солидарность» среди прочего нацелена на выполнение плана финансового оздоровления (ПФО), в рамках которого, помимо предоставления традиционного спектра финансовых услуг, предполагается обслуживание денежных потоков и товарооборота между Россией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии, а также предоставление услуг трудовым мигрантам с помощью компетенций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (далее — КБ «МИА» (АО)), присоединенного к Банку в 2020 году. Качество корпоративного управления Банка в целом соответствует масштабам его деятельности и стратегии развития.
Адекватная оценка достаточности капитала. Регуляторные нормативы выполняются Банком со значительным запасом. Показатель достаточности Tier-1, по оценкам Банка, учитывающий весь объем необходимого резервирования по активам в рамках ПФО, также остается на уровне, сопоставимом с предыдущей рейтинговой оценкой. Операционная эффективность Банка по-прежнему относительно низкая в силу высокого CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам), однако Агентство отмечает тенденцию к снижению данного показателя. Значение NIM (чистая процентная маржа) находится на уровне несколько ниже, чем у аналогичных банков, что связано с наличием на балансе Банка проблемных активов, включенных в ПФО. Банк способен выдерживать значительный прирост стоимости кредитного риска согласно результатам стресс-теста АКРА.
Критическая оценка риск-профиля. На 31.12.2022 качество кредитного портфеля оценивается как слабое ввиду сохранения очень высокой концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков, не связанных с Банком и его дочерними организациями. При этом АКРА фиксирует увеличение объема кредитов Стадии 3 и потенциально проблемных в портфеле, очищенном от кредитов, выданных до начала санации Банка или полученных в результате присоединения КБ «МИА» (АО).
Агентство отмечает, что на балансе Банка находится существенный объем непрофильных активов (инвестиционная собственность, вложения в уставные капиталы компаний в форме общества с ограниченной ответственностью), отношение которых к основному капиталу несколько снизилось, но остается негативным рейтинговым фактором. АКРА также обращает внимание на увеличение объема принятого рыночного риска.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Благодаря наличию на балансе большого объема денежных средств и ликвидных ценных бумаг Банк «Солидарность» обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Высокий уровень капитализации позволяет Банку поддерживать сбалансированность активов по срокам погашения (показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) по-прежнему оценивается как сильный). Агентство отмечает улучшение диверсификации источников фондирования, крупнейшим из которых остаются средства физических лиц. Доля крупнейшей группы кредиторов (вкладчиков) в обязательствах низкая, а десяти крупнейших групп кредиторов — умеренная.
Ключевые допущения
-
сохранение текущих параметров деятельности Банка «Солидарность» в рамках ПФО;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) выше 12% на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
повышение способности Банка к генерации капитала за счет прибыльности операций;
-
значительное улучшение рыночных позиций Банка;
-
существенный рост операционной эффективности при поддержании высокого уровня достаточности капитала;
-
устойчивое уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка на десяти крупнейших группах заемщиков при снижении доли проблемной и потенциально проблемной задолженности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
ухудшение позиции по капиталу ввиду возврата к убыточности операций (в том числе в результате снижения качества активов и необходимости создания дополнительных резервов);
-
ухудшение позиции по ликвидности и/или рост зависимости от средств крупнейшего кредитора или десяти крупнейших групп кредиторов (вкладчиков).
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» был опубликован АКРА 22.05.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО КБ «Солидарность», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО КБ «Солидарность» по МСФО и отчетности АО КБ «Солидарность», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО КБ «Солидарность» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО КБ «Солидарность» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
