Кредитный рейтинг ЦМРБанка (ООО) (далее — ЦМРБанк, Банк) обусловлен относительно низким бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
ЦМРБанк — небольшая кредитная организация, занимающаяся кредитованием юридических и физических лиц, а также размещением средств на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, при этом фондирование Банка осуществляется преимущественно за счет средств юридических лиц.
Ключевые факторы оценки
Относительно низкий бизнес-профиль (b+) отражает небольшую долю Банка в российской банковской системе. АКРА отмечает низкую диверсификацию источников операционного дохода: в основном это доходы от размещения средств в Банке России и процентные доходы по ценным бумагам и кредитам юридическим лицам. Агентство также отмечает высокий риск региональной концентрации. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное. Стратегия ЦМРБанка предполагает наращивание портфеля кредитов юридическим лицам (преимущественно МСБ) и физическим лицам (в части кредитов сотрудникам зарплатных проектов Банка), размещение свободной ликвидности в межбанковские кредиты и портфель облигаций (в основном ОФЗ). Фондирование осуществляется за счет средств юридических и физических лиц, однако текущие изменения в операционной среде могут сказаться на реализации стратегии Банка.
Сильная позиция по капиталу. Регуляторные нормативы выполняются с большим запасом (в том числе норматив Н1.2 составлял 39,89% на 01.10.2023), что позволяет ЦМРБанку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. АКРА нейтрально оценивает способность Банка к генерации капитала и уровень его операционной эффективности в условиях влияния разовых факторов и ограниченной по времени истории развития.
Слабая оценка риск-профиля отражает высокую концентрацию на десяти крупнейших группах заемщиков и высокий уровень проблемной задолженности в кредитном портфеле при удовлетворительной оценке качества управления рисками. При оценке влияния рыночного риска АКРА также учитывает высокое кредитное качество портфеля облигаций. Межбанковские кредиты представлены преимущественно размещениями в Банке России. Вместе с тем в качестве фактора, оказывающего давление на риск-профиль, Агентство отмечает повышенный операционный риск в связи с регионами ведения бизнеса Банка, который отчасти хеджируется страхованием.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. ЦМРБанк имеет профицит краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) соответствует сильной оценке.
Субфактор фондирования оценивается с учетом высокой концентрации на средствах крупнейшей группы кредиторов и десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в обязательствах Банка. Ресурсная база ЦМРБанка на 30.06.2023 в основном была представлена средствами юридических лиц, что свидетельствует о низкой диверсификации структуры обязательств. По мнению АКРА, данные риски фактически уже учтены в оценке концентрации на средствах крупнейших групп кредиторов, в связи с чем Агентство не снижает оценку субфактора фондирования в данной части.
Ключевые допущения
-
сохранение действующей бизнес-модели на горизонте 12–18 месяцев;
-
неухудшение качества кредитного портфеля.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
существенное уменьшение объема проблемной задолженности и/или концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков в кредитном портфеле;
-
значительное снижение концентрации на крупнейшем источнике ресурсной базы или на средствах крупнейшей группы кредиторов или десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в обязательствах Банка.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
рост проблемной задолженности в кредитном портфеле;
-
ухудшение качества портфеля ценных бумаг;
-
увеличение объема принятого рыночного риска на балансе ЦМРБанка.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен ЦМРБанку (ООО) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ЦМРБанка (ООО) ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ЦМРБанком (ООО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ЦМРБанка (ООО) по МСФО и отчетности ЦМРБанка (ООО), составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ЦМРБанк (ООО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ЦМРБанку (ООО) дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
