Повышение кредитного рейтинга АО «НК Банк» (далее — НК Банк, Банк) связано с улучшением оценки достаточности капитала на фоне высоких значений нормативных коэффициентов и стабилизации показателя генерации капитала.
Уровень кредитного рейтинга Банка обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Изменение прогноза с «Развивающегося» на «Стабильный» связано со снижением неопределенности относительно будущей динамики факторов рейтинга.
Ключевые факторы оценки
Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) в первую очередь связана с относительно невысокой долей Банка на российском рынке. НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности относятся кредитование промышленных предприятий, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории Private Banking. НК Банк входит во вторую сотню российских банков по величине собственного капитала и активов. Диверсификация бизнеса оценивается как достаточно высокая.
Стратегия НК Банка предусматривает удержание позиций в сфере обслуживания существующих корпоративных клиентов и предприятий схожего с ними профиля, а также продвижение продуктов и услуг для состоятельных клиентов.
Оценка достаточности капитала повышена до адекватной. По состоянию на 01.10.2023 коэффициент достаточности основного капитала Н1.2 составляет 31%, что позволяет Банку выдерживать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения данного норматива даже в случае значительного увеличения резервов по кредитному портфелю.
Одновременно Агентство отмечает стабилизацию показателя генерации капитала Банка. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за 2018–2022 годы составляет 24 б. п. С учетом прогнозной прибыли за 2023 год АКРА ожидает сохранение КУГК в области положительных значений в ближайшей перспективе. Поддержку оценке достаточности капитала в будущем также будет оказывать рост операционной эффективности Банка, поскольку отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов устойчиво снижается, а значение чистой процентной маржи остается достаточно стабильным.
Оценка риск-профиля НК Банка по-прежнему критическая. Доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в ссудном портфеле превышает 25%. Помимо этого, сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля Банка.
Активы вне ссудного портфеля на 01.10.2023 имеют преимущественно высокое качество. Объем непрофильных активов на балансе невысок по сравнению с размером капитала Банка, рыночные и операционные риски невелики.
Адекватная оценка фондирования и ликвидности. На 01.10.2023 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в базовом сценарии АКРА, так и в стрессовом. Долгосрочная ликвидность характеризуется как сильная.
Повышенная концентрация фондирование остается сдерживающим фактором для общей оценки фондирования и ликвидности. На долю крупнейшей группы вкладчиков приходится 15% общей суммы обязательств Банка, на долю десяти крупнейших групп — 61%. В то же время диверсификация по источникам фондирования сохраняется на приемлемом уровне.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
-
положительная чистая прибыль Банка в 2023–2024 годах.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности;
-
существенное уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка;
-
устойчивое сокращение отношения операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;
-
существенный рост доли физических лиц в структуре фондирования.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО «НК Банк» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «НК Банк» был опубликован АКРА 22.01.2021. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «НК Банк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «НК Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «НК Банк» по МСФО и отчетности АО «НК Банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «НК Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «НК Банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
