Кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» (далее — Банк «Солидарность», Банк) обусловлен ограниченным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, критической оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Позитивного» на «Стабильный» отражает более консервативную оценку АКРА способности Банка генерировать капитал в связи с высокой вероятностью создания дополнительных резервов в текущем году по возросшему объему проблемных ссуд на балансе, а также на фоне сокращения доходов от транзакционного бизнеса и операций с иностранной валютой. Кроме того, Агентство отмечает снижение за 2023 год абсолютной величины собственных средств при расчете как по РСБУ, так и по МСФО.
Банк «Солидарность» — входящая в число ста наиболее крупных российских банков кредитная организация, зарегистрированная в Самаре. К приоритетным направлениям деятельности Банка относится кредитование в основном корпоративных клиентов за счет привлечения средств физических и юридических лиц, а также осуществление клиентских платежей и выдача банковских гарантий.
Ключевые факторы оценки
Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) определяется с учетом позиций, занимаемых Банком в отрасли, а также средней диверсификации операционного дохода, имеющей тенденцию к росту. Деятельность Банка «Солидарность» осуществляется в рамках плана финансового оздоровления (ПФО), которым предусмотрена необходимость создания резервов по ряду активов Банка в течение периода действия данного плана. Стратегией Банка, помимо предоставления традиционного спектра финансовых услуг на российском рынке, предполагается обслуживание денежных потоков и товарооборота между Россией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии, а также предоставление услуг трудовым мигрантам. Качество корпоративного управления Банка в целом соответствует масштабам его деятельности и стратегии развития.
Адекватная оценка достаточности капитала. Регуляторные нормативы выполняются Банком со значительным запасом (Н1.2 — 20,9% на 01.04.2024). Показатель достаточности капитала по МСФО на консолидированной основе, учитывающий весь объем необходимого резервирования по активам в рамках ПФО, по оценкам Банка, на 01.01.2024 несколько снизился относительно показателя на 01.01.2023 в связи с отрицательной переоценкой вложений в финансовые активы и амортизацией субординированного займа. Оценка операционной эффективности Банка улучшилась. Значение CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам) по расчетам за последние три года уменьшилось в результате роста операционных доходов за 2022–2023 годы. Показатель NIM (чистая процентная маржа) также демонстрировал позитивную динамику по мере увеличения объема получаемых процентных доходов. Согласно результатам проведенного АКРА стресс-теста, Банк способен выдерживать прирост стоимости кредитного риска свыше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности капитала.
Критическая оценка риск-профиля. На 01.01.2024 качество кредитного портфеля Банка «Солидарность» по-прежнему оценивается как слабое. Агентство отмечает значительный рост доли кредитов третьей стадии и потенциально проблемных ссуд в портфеле, очищенном от кредитов, выданных до начала процедуры финансового оздоровления Банка или полученных в результате присоединения Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство». Кроме того, у Банка сохраняется очень высокая концентрация на десяти крупнейших группах заемщиков. Негативным рейтинговым фактором остается и существенный объем непрофильных активов на балансе Банка (инвестиционная собственность, вложения в уставные капиталы компаний), отношение которых к основному капиталу практически не изменилось за прошедший год.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Сокращение средней срочности средств, привлеченных Банком от физических лиц, негативным образом отражается на показателях дефицита краткосрочной и долгосрочной ликвидности (ПДКЛ и ПДДЛ). При этом АКРА по-прежнему позитивно оценивает значительную долю денежных средств и ликвидных ценных бумаг в активах Банка, однако отмечает тенденцию к снижению объема данных активов.
Уровень концентрации на источниках фондирования, крупнейшим из которых остаются средства физических лиц, на 01.01.2024 практически не изменился в годовом сопоставлении. Однако в текущем году доля ключевого источника фондирования в обязательствах возрастает, что может негативно сказаться на оценке фактора. Доля крупнейшей группы кредиторов (вкладчиков) в обязательствах низкая, а десяти крупнейших групп кредиторов — умеренная.
Ключевые допущения
-
продолжение деятельности Банка в рамках основных параметров, заложенных в актуальный ПФО;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне выше 12% в ближайшие 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
повышение способности Банка к генерации капитала за счет прибыльности операций при неухудшении операционной эффективности и поддержании высокого уровня достаточности капитала;
-
значительное улучшение рыночных позиций Банка;
-
устойчивое уменьшение концентрации кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков при снижении доли проблемной и потенциально проблемной задолженности;
-
сокращение объема непрофильных вложений на балансе.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
рост доли средств физических лиц в обязательствах;
-
ухудшение позиции по ликвидности;
-
снижение показателей операционной эффективности;
-
существенное ухудшение достаточности капитала.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО КБ «Солидарность» был опубликован АКРА 22.05.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО КБ «Солидарность», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО КБ «Солидарность» по МСФО и отчетности АО КБ «Солидарность», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО КБ «Солидарность» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО КБ «Солидарность» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
