Кредитный рейтинг АО «Банк ДАЛЕНА» (далее — Банк) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
АО «Банк ДАЛЕНА» — небольшой по размеру активов московский банк с базовой лицензией, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании (РКО) корпоративных клиентов.
Ключевые факторы оценки
Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb-) отражает позиции, которые кредитная организация занимает на рынке банковских услуг, а также отсутствие явных конкурентных преимуществ. На 01.04.2024 диверсификация операционного дохода оценивается как умеренная (индекс Херфиндаля — Хиршмана составляет 0,31), а основными источниками денежных поступлений являются процентные доходы от размещения средств в Банке России и других кредитных организациях, а также от вложений в долговые ценные бумаги. Стратегия Банка консервативна: отличается низкой толерантностью к риску и предполагает умеренный рост при сохранении фокуса на РКО. Такой осторожный подход способствует минимизации потенциальных кредитных убытков.
Помимо стандартного РКО корпоративных клиентов Банк предоставляет РКО физическим и юридическим лицам, признанным банкротами в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ. Доля средств банкротов, находящихся на их счетах в Банке, как правило, не превышает 20% обязательств Банка. Эти средства аккумулируются в Банке от одного до шести месяцев, формируя дополнительный комиссионный и процентный доход.
АКРА полагает, что деловые отношения и связи крупнейшего собственника Банка являются значимым фактором для бизнеса и во многом способствуют привлечению и удержанию клиентов.
Сильная оценка достаточности капитала обусловлена высоким уровнем регуляторных нормативов, позволяющим выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. Способность Банка генерировать капитал оценивается высоко: благодаря стабильно получаемой прибыли коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) превышает 100 б. п. Операционная эффективность Банка оценена как низкая, поскольку при небольшом улучшении отношения операционных расходов к операционным доходам (CTI) показатель чистой процентной маржи (NIM) находится на более низком уровне по сравнению с другими кредитными организациями со схожим профилем деятельности.
Адекватная оценка риск-профиля связана с последовательным подходом Банка к принятию рисков: при минимальном уровне ссудного портфеля большая часть активов представлена требованиями к Банку России, краткосрочными депозитами в крупных государственных кредитных организациях, а также долговыми ценными бумагами высокого кредитного качества. АКРА оценивает качество управления рисками как удовлетворительное.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена большими объемами ликвидных активов при существенной концентрации источников фондирования. Расчет показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) говорит о значительном избытке ликвидности как в базовом, так и стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) соответствует сильной оценке. Диверсификация ресурсной базы Банка невысокая, а основная доля кредиторов приходится на корпоративных клиентов. Концентрация на средствах юридических лиц учитывается в оценке концентрации на средствах крупнейших кредиторов, в связи с чем Агентство не снижает оценку фондирования в данной части.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой бизнес-модели Банка, предполагающей низкую предрасположенность к риску;
-
высокие показатели достаточности капитала и ликвидности;
-
достаточно высокое качество активов и ценных бумаг на балансе Банка.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию может привести:
- наращивание масштабов деятельности, а также появление новых устойчивых направлений бизнеса, при сохранении консервативного подхода к принятию рисков.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
переход к существенно более агрессивной модели развития;
-
усиление волатильности базы фондирования.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bbb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен АО «Банк ДАЛЕНА» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «Банк ДАЛЕНА» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Банк ДАЛЕНА», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «Банк ДАЛЕНА», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Банк ДАЛЕНА» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало АО "Банк ДАЛЕНА" дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
