Кредитный рейтинг ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (далее — Банк ВТБ (Беларусь), Банк) по международной шкале учитывает умеренный бизнес-профиль, очень высокую оценку позиции по капиталу, среднюю оценку риск-профиля и комфортную позицию по фондированию и ликвидности. География клиентов Банка в основном ограничена Республикой Беларусь (далее — Республика Беларусь, Беларусь), что также в значительной мере отражается в оценке собственной кредитоспособности (ОСК) Банка ВТБ (Беларусь).
Кредитный рейтинг Банка по международной шкале также учитывает потенциал внешней поддержки, поскольку Банк ВТБ (Беларусь) входит в периметр банковской группы (далее — Группа). Ключевым активом Группы является один из крупнейших российских коммерческих банков, степень поддержки со стороны которого оценивается АКРА как высокая. При этом мнение АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь ограничивает максимально достижимый уровень кредитного рейтинга Банка.
Кредитный рейтинг Банка ВТБ (Беларусь) по национальной шкале для Российской Федерации определен на уровне BBB-(RU) в соответствии с Методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА.
«Развивающийся» прогноз по кредитным рейтингам Банка отражает мнение АКРА в отношении страновых рисков юрисдикции присутствия.
Банк ВТБ (Беларусь) — кредитная организация с универсальным характером деятельности, занимающая средние позиции в белорусском банковском секторе.
Ключевые факторы оценки
Низкая оценка операционной среды определяется прежде всего мнением АКРА в отношении кредитоспособности Республики Беларусь. Кроме того, Агентство учитывает высокую (свыше 50%) долю активов и обязательств банковской системы Беларуси, номинированных в иностранной валюте, а также существенную долю (свыше 15%) обязательств, сформированных требованиями нерезидентов. АКРА также считает повышенной степень вовлеченности и влияния государственных институтов Республики Беларусь на деятельность белорусских банков.
Умеренная оценка бизнес-профиля отражает рыночные позиции, занимаемые Банком на рынке банковских услуг Беларуси (входит в десятку крупнейших по активам), а также его способность адаптироваться к неблагоприятным изменениям операционной среды. Банк развивается в формате универсальной кредитной организации и является одним из лидеров на рынке потребительского кредитования. Доля средств физических лиц, размещенных в Банке, составляет около 1,4% от общего объема средств населения Республики Беларусь, при этом Банк ВТБ (Беларусь) обладает достаточно широкой сетью подразделений на территории страны.
Очень высокая оценка достаточности капитала обусловлена поддержанием Банком обязательных нормативов на высоком уровне как по международным, так и по национальным стандартам. В частности, норматив достаточности капитала первого уровня по НСФО на 01.07.2024 составлял 13,3% (без применения регуляторных послаблений — 12,3% при минимально требуемом уровне в 8%), тогда как по Базельским требованиям его величина выше. При этом дивидендные выплаты в пользу материнской структуры не осуществляются, а полученная прибыль используется Банком для дальнейшего развития деятельности.
Средняя оценка риск-профиля отражает невысокую долю проблемных кредитных требований в активах Банка (в том числе кредиты Стадии 3 по МСФО до вычета резервов составляли 1,1%) и учитывает их полное резервное покрытие. Концентрация на крупнейших принимаемых кредитных рисках, кредитовании высокорисковых отраслей и типах кредитования оценивается Агентством как приемлемая. При этом доля необеспеченного кредитования в портфеле составляет 56%.
Комфортная позиция по фондированию и ликвидности. В целом ресурсная база достаточно хорошо диверсифицирована по источникам и крупнейшим группам кредиторов (доля десяти крупнейших клиентов составляет порядка 18% пассивов, доля крупнейшего — 3% пассивов). При этом доля средств от связанных сторон снизилась, а Банк полагается на достаточно устойчивую базу фондирования, которая формируется преимущественно средствами корпоративных клиентов; средства населения практически полностью безотзывные.
Банк ВТБ (Беларусь) поддерживает достаточно комфортную долю ликвидных активов (около 31% от всех активов). Кроме того, АКРА отмечает возможность привлечения средств от Группы в случае необходимости, что обеспечивает Банку дополнительное конкурентное преимущество в периоды нестабильности.
Ограничения и корректировки. АКРА не применяет корректировок, отдельно учитывающих качество корпоративного управления и риск-менеджмента, отмечая, что они адекватны стратегии и характеру операционной деятельности Банка. Структура собственности оценивается как прозрачная. АКРА ограничивает ОСК Банка ВТБ (Беларусь) на основании мнения о кредитоспособности Беларуси. Финальный уровень ОСК установлен на уровне b+.
Поскольку ОСК Банка ограничивается с учетом мнения АКРА в отношении кредитоспособности Республики Беларусь, дополнительные ступени поддержки со стороны Группы не применяются. Вместе с тем степень возможной поддержки определена АКРА как высокая, учитывая существенные в сравнении с масштабами бизнеса Банка ресурсы Группы и наличие сильных ассоциативных связей с ней в виде общего бренда и осуществляемого контроля. Ранее Группа демонстрировала готовность оказывать поддержку в случае необходимости.
Агентство также учитывает различные юрисдикции присутствия ключевых активов Группы, что может стать главным препятствием для оказания экстренной помощи. В то же время АКРА оценивает такой сценарий в отношении Банка ВТБ (Беларусь) как маловероятный.
Ключевые допущения
-
сохранение занимаемых позиций в ключевых сегментах банковской отрасли Республики Беларусь;
-
значение показателя достаточности нормативного капитала на уровне не ниже 10%;
-
сохранение текущей структуры фондирования.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ
«Развивающийся» прогноз предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга на горизонте 12–18 месяцев: неизменность, повышение или понижение.
К позитивному рейтинговому действию может привести:
- улучшение мнения АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
ухудшение мнения АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь;
-
признаки снижения потенциала внешней поддержки одновременно с ухудшением собственной кредитоспособности Банка.
ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГНОЗА ИЛИ РЕЙТИНГА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ ДЛЯ РФ
«Развивающийся» прогноз предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга на горизонте 12–18 месяцев: неизменность, повышение или понижение.
К позитивному рейтинговому действию может привести:
- улучшение мнения АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
ухудшение мнения АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь;
-
признаки снижения потенциала внешней поддержки одновременно с ухудшением собственной кредитоспособности Банка.
КОМПОНЕНТЫ РЕЙТИНГА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ
ОСК с учетом корректировок и ограничений: b+.
Поддержка: поддержка от государства не применяется ввиду того, что ОСК Банка с учетом ограничений находится на уровне, соответствующем оценочному мнению АКРА в отношении кредитоспособности Беларуси.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) был присвоен по международной шкале на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по международной шкале, а также Методологии присвоения кредитных рейтингов с учетом внешней поддержки. Кредитный рейтинг ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА, и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Оценка кредитоспособности материнской структуры определена на основании принципов Методологии сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА.
Впервые кредитные рейтинги ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по международной шкале и национальной шкале для Российской Федерации были опубликованы АКРА 31.08.2023. Очередной пересмотр кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по МСФО и отчетности по НСФО Республики Беларусь. Кредитные рейтинги являются запрошенными, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) принимало участие в процессе присвоения кредитных рейтингов.
При присвоении кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитных рейтингов выявлены не были.