Кредитный рейтинг ЦМРБанка (ООО) (далее — ЦМРБанк, Банк) обусловлен относительно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
ЦМРБанк — небольшая кредитная организация, занимающаяся кредитованием юридических и физических лиц, а также размещением средств на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, при этом фондирование Банка осуществляется преимущественно за счет средств юридических лиц.
Ключевые факторы оценки
Относительно низкая оценка бизнес-профиля (b+) отражает небольшую долю Банка в российской банковской системе. АКРА отмечает низкую диверсификацию источников операционного дохода: в основном это комиссионные доходы за расчетно-кассовое обслуживание, процентные доходы по кредитам юридическим лицам, доходы от размещения средств в Банке России и процентные доходы по ценным бумагам. Агентство также отмечает высокий риск региональной концентрации. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное. Стратегия ЦМРБанка предполагает наращивание портфеля кредитов юридическим лицам (преимущественно представителям МСБ и сельскохозяйственной отрасли) и физическим лицам (в части кредитов сотрудникам зарплатных проектов Банка), размещение свободной ликвидности в межбанковские кредиты и портфель облигаций (в основном ОФЗ). Фондирование осуществляется за счет средств юридических и физических лиц, однако текущие изменения в операционной среде могут сказаться на реализации стратегии Банка.
Сильная позиция по капиталу. Регуляторные нормативы выполняются с большим запасом (в том числе Н1.2 составил 37,43% на 01.10.2024), что позволяет ЦМРБанку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности. АКРА нейтрально оценивает способность Банка к генерации капитала и уровень его операционной эффективности с учетом влияния разовых факторов и ограниченной по времени истории развития.
Слабая оценка риск-профиля отражает высокую концентрацию на десяти крупнейших группах заемщиков и низкий уровень проблемной задолженности в кредитном портфеле при удовлетворительной оценке качества управления рисками. Агентство отмечает снижение уровня проблемной задолженности вследствие списания задолженности, признанной безнадежной (данная задолженность была полностью покрыта резервами). При оценке влияния рыночного риска АКРА также учитывает высокое кредитное качество портфеля облигаций. Межбанковские кредиты представлены в основном размещениями в Банке России. Вместе с тем в качестве фактора, оказывающего давление на риск-профиль, Агентство отмечает повышенный операционный риск в связи с регионами ведения бизнеса Банка.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. ЦМРБанк имеет профицит краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) соответствует сильной оценке.
Субфактор фондирования оценивается с учетом высокой концентрации на десяти крупнейших кредиторах (группах кредиторов) в обязательствах Банка. Ресурсная база ЦМРБанка на 30.06.2024 в основном была представлена средствами юридических лиц, что свидетельствует о низкой диверсификации структуры обязательств. По мнению АКРА, данные риски фактически уже учтены в оценке концентрации на средствах крупнейших групп кредиторов, в связи с чем Агентство не снижает оценку субфактора фондирования в данной части.
Ключевые допущения
-
сохранение действующей бизнес-модели на горизонте 12–18 месяцев;
-
неухудшение качества кредитного портфеля.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
существенное уменьшение объема концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков при сохранении низкого уровня проблемной задолженности в кредитном портфеле;
-
значительное снижение концентрации на крупнейшем источнике ресурсной базы или на средствах десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в обязательствах Банка.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
рост проблемной задолженности в кредитном портфеле;
-
ухудшение качества портфеля ценных бумаг;
-
увеличение объема принятого рыночного риска на балансе ЦМРБанка;
-
существенное ухудшение операционной эффективности Банка.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ЦМРБанка (ООО) был опубликован АКРА 29.11.2023. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ЦМРБанка (ООО) ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ЦМРБанком (ООО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ЦМРБанка (ООО) по МСФО и отчетности ЦМРБанка (ООО), составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, ЦМРБанк (ООО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ЦМРБанку (ООО) дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
