Кредитный рейтинг АО «НК Банк» (далее — НК Банк, Банк) обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Изменение прогноза со «Стабильного» на «Позитивный» связано с возможным повышением оценки достаточности капитала в силу ожидаемого улучшения оценки способности Банка к генерации капитала.
Ключевые факторы оценки
Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) в первую очередь связана с относительно невысокой долей Банка на российском рынке. НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности относятся кредитование корпоративных клиентов, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории Private Banking. НК Банк входит во вторую сотню российских банков по величине собственного капитала и активов. Агентство отмечает некоторое снижение диверсификации бизнеса Банка на фоне роста в структуре операционного дохода доли доходов от межбанковского кредитования (доминируют на данный момент). За указанной статьей доходов по объемам следуют процентные доходы от кредитов юридическим лицам, вложений в ценные бумаги и от кредитов физическим лицам, а также комиссионные доходы.
Стратегия НК Банка предусматривает удержание позиций в сфере обслуживания существующих корпоративных клиентов и предприятий схожего с ними профиля, а также продвижение продуктов и услуг для состоятельных клиентов.
Адекватная оценка достаточности капитала. По состоянию на 01.11.2024 коэффициент достаточности основного капитала Н1.2 составляет 30,03%, что позволяет Банку выдерживать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения данного норматива даже в случае значительного увеличения резервов по кредитному портфелю. С учетом прогнозной прибыли за 2024 год АКРА ожидает, что в ближайшей перспективе коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) будет находиться в области положительных значений (более 100 б. п.). Агентство отмечает устойчивое снижение отношения операционных расходов к операционным доходам, что свидетельствует об улучшении операционной эффективности Банка.
Критическая оценка риск-профиля. Доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в ссудном портфеле остается высокой. Помимо этого, сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля Банка.
Активы вне ссудного портфеля на 01.10.2024 имеют преимущественно высокое качество. Объем непрофильных активов на балансе невелик по сравнению с размером капитала Банка, рыночные и операционные риски невелики.
Адекватная оценка фондирования и ликвидности. На 01.10.2024 Банк имеет профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Долгосрочная ликвидность характеризуется как сильная.
Повышенная концентрация фондирования на средствах крупнейшей группы и десяти крупнейших групп вкладчиков остается сдерживающим фактором для общей оценки фондирования и ликвидности. На долю крупнейшей группы вкладчиков приходится 17,5% общей суммы обязательств Банка, на долю десяти крупнейших групп — 70%. В то же время диверсификация по источникам фондирования сохраняется на приемлемом уровне.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
-
положительная чистая прибыль Банка в 2024–2025 годах.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
улучшение способности Банка к генерации капитала;
-
снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности;
-
существенное уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;
-
устойчивое ухудшение диверсификации бизнеса;
-
существенный рост доли физических лиц в структуре фондирования при сохранении повышенной концентрации на крупнейшей группе и/или десяти крупнейших группах вкладчиков.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО «НК Банк» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО «НК Банк» был опубликован АКРА 22.01.2021. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «НК Банк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «НК Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «НК Банк» по МСФО и отчетности АО «НК Банк», составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «НК Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «НК Банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
