Кредитный рейтинг АО НОКССБАНК (далее — НОКССБАНК, Банк) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
НОКССБАНК — региональная кредитная организация, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг преимущественно в Москве и Волгоградской области. Центральный офис Банка находится в Волгограде. Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, а также предоставление банковских гарантий. Согласно оценкам АКРА, по величине собственного капитала Банк входит в топ-200 кредитных организаций России.
Ключевые факторы оценки
Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb-) связана прежде всего со слабой франшизой Банка, учитывая его сравнительно небольшой размер в масштабах банковской системы страны. При этом НОКССБАНК демонстрирует достаточно высокую диверсификацию операционного дохода, формируемого в основном процентными доходами от юридических и физических лиц, а также комиссионными доходами от выдачи банковских гарантий. В контексте российского банковского сектора качество управления Банка признается удовлетворительным, подход к стратегическому планированию — умеренно консервативным. Агентство отмечает вполне прозрачную структуру собственности Банка.
Достаточность капитала Банка оценивается как сильная, поскольку значения регуляторных нормативов поддерживаются на довольно высоком уровне при хорошей операционной эффективности. АКРА отмечает высокий уровень нормативов достаточности капитала Банка, а его способность к генерации собственного капитала оказывает поддержку высокой оценке фактора. Рассчитанный по итогам 2020–2024 годов коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) составляет 198 б. п. За период с 2022 по 2024 год показатели операционной эффективности Банка — соотношение расходов и доходов (cost-to-income) и чистая процентная маржа (NIM, net interest margin) — превосходят показатели большинства банков-конкурентов и позитивно влияют на оценку достаточности капитала.
Оценка риск-профиля остается слабой. Доля кредитов пятой категории качества по состоянию на 31.12.2024 снизилась до 11,3% (21,4% на 31.12.2023) от общей суммы кредитного портфеля. Однако концентрация на десяти крупнейших группах заемщиков по-прежнему достаточно высока, что обуславливает слабую оценку риск-профиля Банка. Одновременно АКРА отмечает значительный прирост объема кредитного портфеля по итогам 2024 года, что, по мнению Агентства, создает риск увеличения доли проблемной задолженности в будущем.
При этом АКРА продолжает оценивать качество системы управления рисками Банка как удовлетворительное и соответствующее масштабу и профилю его деятельности.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Благодаря значительному запасу высоколиквидных активов (в основном это размещенные межбанковские кредиты и средства в Банке России) НОКССБАНК способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценариев АКРА. Позиция по долгосрочной ликвидности оценивается как сильная, что в основном обусловлено высоким объемом собственного капитала и структурой фондирования Банка. В то же время вышеуказанный рост кредитного портфеля оказывает давление на показатели долгосрочной ликвидности, дальнейшее снижение которых может привести к понижению оценки ликвидности и уровня кредитного рейтинга.
Агентство считает концентрацию Банка на крупнейших группах кредиторов и вкладчиков повышенной ввиду того, что доли крупнейшей группы кредиторов и десяти крупнейших групп кредиторов в структуре обязательств превосходят соответствующие пороговые значения, установленные методологией АКРА.
Ключевые допущения
- сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
сокращение уровня проблемной задолженности;
-
существенное снижение концентрации портфеля ссудных требований.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
ухудшение позиции Банка по ликвидности;
-
уменьшение показателей достаточности капитала;
-
снижение операционной эффективности деятельности;
-
рост объема кредитования аффилированных с Банком сторон;
-
рост проблемной задолженности и ухудшение качества портфеля выданных гарантий;
-
повышение концентрации на крупнейших кредитных рисках.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг АО НОКССБАНК был опубликован АКРА 02.07.2018. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО НОКССБАНК ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО НОКССБАНК, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО НОКССБАНК по МСФО и отчетности АО НОКССБАНК, составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО НОКССБАНК принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало АО НОКССБАНК дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
