Кредитный рейтинг АО КБ «Ситибанк» (далее — Ситибанк, Банк) определяется главным образом избыточными подушками капитала и ликвидности наряду с низким уровнем рискованности активов. Эти преимущества являются следствием решения международной материнской структуры Банка (далее — Группа, поддерживающее лицо, ПЛ) об активном сворачивании бизнеса в России на фоне геополитической напряженности. Максимальному уровню кредитоспособности Ситибанка по национальной шкале также способствует сохранение некоторого потенциала поддержки со стороны Группы. Несмотря на то что ее заинтересованность в присутствии на российском рынке сократилась до минимума после февраля 2022 года, Агентство полагает, что наличие общего бренда остается ключевым фактором, определяющим в случае экстренной необходимости ограниченную поддержку со стороны Группы в целях минимизации репутационных рисков.
Таким образом, оценка собственной кредитоспособности (ОСК) Банка учитывает устойчивый уровень бизнес-профиля, а также сильные оценки достаточности капитала, риск-профиля и позиции по фондированию и ликвидности. Дополнительное положительное влияние на итоговый рейтинг оказывают две ступени внешней поддержки.
Ситибанк — крупный универсальный банк, входящий в число 30 крупнейших российских банков по размеру капитала. Конечной материнской структурой Банка является одна из крупнейших банковских групп в мире.
Ключевые факторы оценки
Оценка бизнес-профиля Банка на уровне bbb+. Объемы кредитного и депозитного портфелей Ситибанка крайне незначительны, что обуславливает соответствующие доли Банка в финансовой системе несмотря на относительно высокую позицию по капиталу. По мнению АКРА, Банк продолжит следовать выбранному Группой курсу, что существенно ограничивает его бизнес-возможности. Перспективы дальнейшего развития неопределенны. В связи с этим Агентство не может исключать изменения стратегии и структуры собственности Банка, а также формата и объема присутствия Группы на российском рынке в следующие 12 месяцев.
Операционная активность прослеживается только в сегменте оказания депозитарных услуг. Банк осуществляет функции кастодиана для резидентов ряда стран, что определяет специфическую структуру его баланса, — большую часть активов и обязательств составляют зеркальные суммы средств, хранящиеся на счетах специального назначения. Вероятно, их доли в структуре баланса в ближайшие 12 месяцев продолжат расти.
Сильная оценка достаточности капитала. Агентство отмечает продолжающийся существенный рост капитализации Банка (регуляторный норматив Н1.2 составил 97,4% на 01.04.2025), обеспечивающий избыточную подушку капитала, в связи с сокращением объемов бизнеса на фоне сохраняющейся способности генерировать прибыль. В отсутствие изменений стратегии или внеплановых убытков достаточность собственных средств продолжит укрепляться в следующие 12 месяцев.
Сильная оценка риск-профиля Ситибанка определяется качественной системой риск-менеджмента и трансформировавшимся за последние три года балансом, в структуре которого доминируют ликвидные и низкорисковые активы. АКРА не выявило существенных объемов потенциально проблемных требований на балансе.
Сильная позиция по фондированию и ликвидности. Политика сокращения бизнес-активности способствовала существенному накоплению ликвидных активов, которые с большим запасом покрывают оставшийся незначительный объем клиентских средств Банка.
Подтверждают мнение АКРА экстремально сильные значения регуляторных нормативов ликвидности на 01.04.2025: Н2, Н3 и Н4 составили 2 410, 1 123 и 0,03% соответственно.
Оценка степени поддержки со стороны Группы сохранена на среднем уровне. Согласно пониманию АКРА, заинтересованность ПЛ в присутствии на российском рынке снизилась после резкого обострения в первом квартале 2022 года экономических, политических, санкционных и регуляторных рисков. При оценке поддержки Агентство учитывает масштабы бизнеса Банка и ПЛ, а также считает, что независимо от дальнейших шагов, предпринятых Группой по отношению к российскому бизнесу, при сохранении единого бренда наличие прочных репутационных связей сохранится.
Кроме того, Агентство особо отмечает, что текущая оценка степени поддержки продолжает учитывать разные юрисдикции присутствия Банка и ПЛ, что ставит возможность оказания поддержки в зависимость от свободы движения капитала между странами.
Ключевые допущения
-
сохранение акционерного и операционного контроля со стороны Группы;
-
сохранение в следующие 12 месяцев действующей бизнес-модели, которой присущи избыточные подушки капитала и ликвидности.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
потеря акционерного или операционного контроля со стороны Группы, а также признаки снижения готовности ПЛ оказывать поддержку Банку;
-
очередное снижение оценки бизнес-профиля в связи с дальнейшим сокращением присутствия Банка в России;
-
резкое ухудшение текущих комфортных финансовых показателей в результате, к примеру, кардинального изменения стратегии или возникновения незапланированных убытков.
Компоненты рейтинга
ОСК: aa.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: плюс две ступени к ОСК.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии присвоения кредитных рейтингов с учетом внешней поддержки, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Оценка кредитоспособности ПЛ определена на основании принципов Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по международной шкале, Методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале и Методологии сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА.
Впервые кредитный рейтинг АО КБ «Ситибанк» был опубликован АКРА 06.07.2017. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО КБ «Ситибанк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО КБ «Ситибанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО КБ «Ситибанк» по МСФО и отчетности АО КБ «Ситибанк», составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО КБ «Ситибанк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало АО КБ «Ситибанк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
