Кредитный рейтинг АО «МТИ Банк» (далее — Банк) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, слабой оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности.
АО «МТИ Банк» — небольшой московский банк с базовой лицензией. В рамках своих масштабов бизнеса Банк ведет активную деятельность по кредитованию МСП, выдаче банковских гарантий, предоставлению услуг по РКО, проведению операций с драгоценными металлами, конверсионных операций и операций по размещению средств на межбанковском рынке. Головной и дополнительные офисы Банка находятся в Москве, также имеется дополнительный офис в Воронеже.
Ключевые факторы оценки
Оценка бизнес-профиля на уровне “bb-” объясняется размером капитала Банка и его слабыми конкурентными позициями в секторе. Банк предоставляет довольно широкий спектр услуг, характерный для кредитных организаций сопоставимого профиля, и имеет диверсифицированную структуру операционного дохода: индекс Херфиндаля — Хиршмана по итогам 2024 года составил 0,23. Основные поступления приходятся на процентные доходы от кредитования юридических лиц и от размещения средств на межбанковском рынке, а также на комиссионные доходы от РКО и от операций с валютой и драгоценными металлами. Организационная структура и система менеджмента Банка в целом соответствуют масштабам его деятельности. При этом АКРА отмечает повышенную роль бенефициаров в принятии ключевых решений. Текущая стратегия Банка подразумевает поступательное развитие кредитного и гарантийного бизнеса. Ожидается, что если Банк будет придерживаться основных целей утвержденной стратегии, то его позиции на рынке не изменятся.
Сильная оценка достаточности капитала связана с комфортными значениями нормативов и высоким уровнем прибыльности операций. На 01.06.2025 показатель достаточности основного капитала (Н1.2) составил 15,84%. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК), рассчитанный за последние пять лет с учетом корректировок на регулярные дивидендные выплаты, находится в области сильных значений. Дополнительную поддержку фактору оказывает высокая операционная эффективность Банка в сравнении с кредитными организациями схожего профиля и масштаба. Высокая прибыльность операций наряду с запасами по капиталу формируют для Банка внушительный буфер абсорбции: по результатам стресс-теста, проведенного АКРА, Банк способен выдержать прирост стоимости кредитного риска значительно выше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности.
Слабая оценка риск-профиля. Ссудный портфель составляет около 50% валовых активов: основной объем кредитования направляется в сегмент МСП, тогда как кредитование физических лиц не является приоритетным для Банка. Давление на оценку фактора оказывают уровень проблемной и потенциально проблемной задолженности ссудного портфеля и повышенная концентрация рисков на десяти крупнейших группах заемщиков (более 50% ссудного портфеля). Система риск-менеджмента соответствует специфике и масштабам деятельности Банка и оценивается Агентством как удовлетворительная.
Удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности. Банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, чтобы выдержать отток средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. На 01.04.2025 показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) находился в области сильных значений, а показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) превышал 100%.
Фактор фондирования отражает повышенную зависимость Банка от средств крупнейших кредиторов или групп кредиторов; Агентство также отмечает повышенную волатильность привлеченных ресурсов. Диверсификация ресурсной базы оценивается как пониженная, основная ее доля приходится на средства корпоративных клиентов.
Ключевые допущения
-
отсутствие роста проблемной и потенциально проблемной задолженности на балансе Банка;
-
сохранение действующей бизнес-модели на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
улучшение рыночных позиций Банка за счет роста нового бизнеса при адекватном уровне риска по активным операциям;
-
снижение концентрации кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков и улучшение качества активов.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение показателя прибыльности Банка;
-
ухудшение диверсификации операционного дохода;
-
существенное ухудшение качества ссудного портфеля;
-
увеличение доли требований к десяти крупнейшим группам связанных заемщиков в ссудном портфеле;
-
рост волатильности ресурсной базы.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен АО «МТИ Банк» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «МТИ Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «МТИ Банк», составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «МТИ Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало АО «МТИ Банк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
