Повышение кредитного рейтинга ББР Банк (АО) (далее — ББР Банк, Банк) обусловлено повышением оценки фондирования и ликвидности с удовлетворительной до адекватной при сохранении ограниченной оценки бизнес-профиля, сильной оценки достаточности капитала и слабой оценки риск-профиля.
ББР Банк — кредитная организация, входящая в сотню наиболее крупных российских банков и занимающаяся преимущественно кредитованием юридических лиц, а также размещением средств на межбанковском рынке, при этом фондирование Банка осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.
Ключевые факторы оценки
Ограниченная оценка бизнес-профиля (bb) связана с небольшой долей Банка в российской банковской системе. Агентство отмечает невысокую диверсификацию источников операционного дохода: в основном это доходы от размещения межбанковских кредитов, от кредитования юридических лиц, а также комиссионные доходы от расчетно-кассового обслуживания и переводов. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное. Стратегия Банка предполагает сохранение текущей структуры баланса с преобладанием портфеля кредитов, выданных юридическим лицам, размещение свободной ликвидности в межбанковские кредиты, счета НОСТРО и портфель облигаций (в основном ОФЗ), а также наращивание портфеля гарантий. Фондирование осуществляется за счет средств физических и юридических лиц, однако текущие изменения в операционной среде могут сказаться на реализации стратегии Банка.
Сильная оценка достаточности капитала обусловлена выполнением регуляторных нормативов с запасом (в том числе Н1.2 составил 12,42% на 01.07.2025; среднее значение за последние 12 месяцев — 13,22%) и коэффициентом усредненной генерации капитала (КУГК), рассчитанным за 2020–2024 годы, составляющим более 200 б. п. ББР Банк способен выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности.
Оценка операционной эффективности учитывает низкий уровень CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам), а также значение NIM (чистая процентная маржа) на уровне показателей банков аналогичного профиля.
Слабая оценка риск-профиля отражает повышенную концентрацию на десяти крупнейших группах заемщиков (около 40%) в кредитном портфеле при среднем уровне проблемной и потенциально проблемной задолженности в нем. Система риск-менеджмента соответствует специфике и масштабам бизнеса Банка, на регулярной основе проводятся стресс-тестирования значимых рисков. Вложения в ценные бумаги и межбанковские кредиты характеризуются приемлемым кредитным качеством. Объем находящихся на балансе непрофильных активов (инвестиционной недвижимости) также приемлем.
Повышение оценки по фондированию и ликвидности с удовлетворительной до адекватной обусловлено снижением концентрации на средствах крупнейшей группы кредиторов и десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в обязательствах Банка. Источники фондирования при этом диверсифицированы. Показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) и показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) соответствуют адекватным оценкам.
Ключевые допущения
-
сохранение действующей бизнес-модели на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание показателей достаточности капитала с существенным запасом.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
уменьшение объема проблемной и потенциально проблемной задолженности и/или концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков в кредитном портфеле;
-
повышение оценки бизнес-профиля вследствие увеличения объемов бизнеса и усиления конкурентных преимуществ по отдельным услугам.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение нормативов достаточности капитала и/или способности Банка к генерации капитала;
-
повышение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле и/или существенный рост концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков в кредитном портфеле;
-
значительное увеличение объема кредитования связанных сторон и/или рост объема кредитования отраслей, связанных с высокими рисками (в том числе строительства);
-
существенное повышение концентрации на средствах крупнейшей группы кредиторов и десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в обязательствах Банка;
-
увеличение объема непрофильных активов на балансе Банка.
Компоненты рейтинга
ОСК: bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ББР Банк (АО) был опубликован АКРА 13.09.2023. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ББР Банк (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ББР Банк (АО) по МСФО и отчетности ББР Банк (АО), составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, ББР Банк (АО) принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ББР Банк (АО) дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
