АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО ДО УРОВНЯ A(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ»

Повышение кредитного рейтинга Эс-Би-Ай Банк ООО (далее — Эс-Би-Ай Банк, Банк) обусловлено повышением оценки риск-профиля до адекватной. При этом АКРА сохраняет умеренно низкую оценку бизнес-профиля, высокую оценку достаточности капитала, адекватную оценку фондирования и ликвидности, а также высокую оценку вероятности получения экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры (далее — поддерживающее лицо, ПЛ), имеющей умеренно высокую кредитоспособность. 

Эс-Би-Ай Банк — дочерняя иностранная кредитная организация, входящая в топ-150 крупнейших банков. Основным направлением деятельности Банка является транзакционное обслуживание, при этом основная часть ресурсной базы формируется из средств клиентов.

Ключевые факторы оценки

При оценке вероятности оказания Банку экстраординарной поддержки со стороны поддерживающего лица АКРА полагает, что ПЛ сохраняет возможности предоставления поддержки Банку, несмотря на изменение подхода Правительства Японии к регулированию движения капитала между Японией и Российской Федерацией, в связи с которым капиталовложения с относительно длительным сроком требуют согласования со стороны японского регулятора. Вместе с тем развитие механизма санкций может сказаться на способности ПЛ оказывать экстраординарную поддержку во всех формах. Подтверждение того, что поддержка в любой форме является невозможной, может стать фактором существенного снижения ее оценки.

Оценка значимости прочих факторов поддержки учитывает подходы Методологии присвоения кредитных рейтингов с учетом внешней поддержки и отражает мнение Агентства о том, что в случае необходимости поддерживающее лицо может предоставить Эс-Би-Ай Банку финансирование. АКРА принимает во внимание:

• функционирование ПЛ и Банка под единым брендом (в связи с чем возможный дефолт Эс-Би-Ай Банка может отразиться на репутации поддерживающего лица);

• наличие полного стратегического и операционного контроля со стороны поддерживающего лица, а также его участие в совете директоров и одобрении стратегических и финансовых планов развития Банка;

• высокую кредитоспособность ПЛ по сравнению с собственной кредитоспособностью Банка (масштаб бизнеса Эс-Би-Ай Банка не является фактором, способным ограничить эффективность потенциальной поддержки);

• регулярно оказываемую Банку финансовую и операционную поддержку, а также ожидания АКРА относительно вероятности и объемов ее предоставления при необходимости;

• диверсифицированную структуру ПЛ, которая позволяет повысить гибкость подходов к оказанию поддержки.

Оценка степени зависимости Банка и ПЛ от однородных факторов риска определена как низкая, поскольку ПЛ работает в юрисдикции, отличной от юрисдикции присутствия Банка.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb-) обусловлена невысокой долей кредитной организации на банковском рынке России, невысокой диверсификацией операционного дохода, прозрачной структурой собственности и приемлемым качеством управления. Текущая стратегия Банка предполагает минимизацию рисков, а фокус делается на транзакционном обслуживании клиентов и выборочном кредитовании низкорискованных заемщиков (при этом средства клиентов останутся основным источником фондирования).

Сильная оценка достаточности капитала. Банк с запасом выполняет регуляторные нормативы (Н1.2 на 01.04.2026 — 176,13%), а также генерирует положительный финансовый результат — по итогам 2025 года чистая прибыль составила 2,363 млрд руб. Стресс-тест АКРА подтверждает, что на горизонте 12–18 месяцев у Банка сохраняется способность к абсорбции кредитных рисков (рост стоимости риска более чем на 500 б. п. без нарушения нормативов) за счет собственного капитала.

Повышение оценки риск-профиля до адекватной обусловлено поддержанием высокого качества межбанковских требований, которые составляют большую часть активов. Доля проблемных ссуд в совокупном кредитном портфеле по-прежнему находится на высоком уровне, при этом сама доля кредитного портфеля в структуре активов незначительна. Портфель ценных бумаг представлен ОФЗ. Система Банка по управлению рисками удовлетворительная.

Адекватная оценка фондирования и ликвидности. На 01.01.2026 у Эс-Би-Ай Банка наблюдался профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Рассчитываемый Агентством показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) по-прежнему оценивается как сильный.

АКРА отмечает высокую концентрацию на средствах крупнейшей группы кредиторов и десяти крупнейших групп кредиторов. Обязательства Банка в основном представлены средствами юридических лиц, что свидетельствует о низкой диверсификации структуры обязательств. По мнению АКРА, данные риски фактически уже учтены в оценке концентрации на средствах крупнейших групп кредиторов, в связи с чем Агентство не снижает оценку субфактора фондирования в данной части.

Ключевые допущения

• сохранение акционерного и операционного контроля со стороны ПЛ;

• поддержание норматива достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;

• сохранение текущей модели развития, согласованной с поддерживающим лицом.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию может привести:

• рост кредитоспособности ПЛ при дальнейшем поддержании высокого качества межбанковских требований, неухудшении качества кредитного портфеля в случае его наращивания и/или при значительном усилении франшизы Банка и росте диверсификации операционных доходов.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

• снижение заинтересованности ПЛ в поддержании бизнеса на территории Российской Федерации и изменение структуры собственности Банка;

• возникновение факторов, способствующих потере возможности поддерживающего лица оказывать Банку поддержку в виде капитала или ликвидности;

• ухудшение позиции по ликвидности;

• значительное ухудшение достаточности капитала и/или снижение способности Банка к генерации капитала.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bbb-.

Поддержка: АКРА полагает, что поддерживающее лицо сохраняет возможность предоставления экстраординарной поддержки в объеме, достаточном для продолжения бесперебойной дейтельности Банка. С учетом поддержки кредитный рейтинг Банка установлен на четыре ступени выше ОСК.

Рейтинги выпусков

Эмиссии в обращении отсутствуют.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО был присвоен на основе следующих методологий: Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации для расчета ОСК и определения кредитного рейтинга ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО по национальной шкале для Российской Федерации и прогноза по нему; Методология присвоения кредитных рейтингов с учетом внешней поддержки для оценки факторов внешнего влияния; Основные понятия, используемые Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности, для системного применения методологий АКРА, единообразия применения рейтинговых шкал, моделей и ключевых рейтинговых предположений как единого комплекса документов.

Также применялись принципы следующих методологий: Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по международной шкале для оценки кредитоспособности поддерживающего лица по международной шкале; Методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА, для оценки кредитоспособности поддерживающего лица по национальной шкале для Российской Федерации; Методология присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале для оценки операционной среды поддерживающего лица.

Впервые кредитный рейтинг ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации был опубликован АКРА 11.07.2018.

Дата последнего опубликования кредитного рейтинга — 22.05.2025.

Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года.

Кредитный рейтинг присвоен на основании данных, предоставленных ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием бухгалтерской (финансовой) отчетности ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО, составленной в соответствии со стандартом МСФО на 31.12.2025, а также отчетности ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО, составленной в соответствии с требованиями Банка России.

Кредитный рейтинг является запрошенным, ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО следующие дополнительные услуги: информационно-справочные услуги (семинары-практикумы) в период с 29.10.2025 по 30.10.2025.

Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.