Повышение кредитного рейтинга ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) обусловлено увеличением буфера абсорбции потенциальных убытков в результате повышения показателя достаточности основного капитала при сохранении способности к его генерации.
Банк Казани — кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (AA+(RU), прогноз «Стабильный»), далее — Республика. К приоритетным направлениям развития Банка относятся кредитование корпоративных клиентов и выдача гарантий.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Агентство сохраняет относительно низкую оценку бизнес-профиля Банка, учитывая малую долю, занимаемую им на рынке банковских услуг Российской Федерации (184-е место по величине собственного капитала в РФ и 8-е место в Республике Татарстан по величине активов). На горизонте 12 месяцев Банк планирует существенно увеличить масштабы бизнеса по двум указанным направлениям (кредитование корпоративных клиентов, выдача гарантий). Агентство считает, что Банк Казани способен реализовать принятую стратегию, в частности, благодаря сохранению качества корпоративного управления на удовлетворительном уровне. В структуре собственности отмечается рост доли ключевого акционера при сохранении ее общей прозрачности. АКРА обращает внимание на умеренный уровень диверсификации операционного дохода и риски его региональной концентрации.
Повышение оценки способности Банка абсорбировать потенциальные убытки определяется существенным ростом значения норматива достаточности основного капитала Н1.2, которое по состоянию на 01.04.2018 достигло 10,41% (на 01.04.2017 указанный показатель равнялся 7%). Основной капитал Банка Казани вырос на 48% год к году как за счет увеличения уставного капитала, так и в результате конвертации субординированных депозитов в инструмент добавочного капитала. В то же время на горизонте последних пяти лет Банк Казани cохраняет стабильную прибыльность операций благодаря относительно высокому уровню процентной маржи (NIM, net interest margin, по итогам 2015–2017 годов = 6,6%) и низкой стоимости кредитного риска. По итогам последних пяти лет значение коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) составляет около 90 б. п. Агентство обращает внимание на тот факт, что Банк начал выплату дивидендов, что в перспективе может отрицательно сказаться на значении КУГК. Ожидаемое ускорение темпов роста кредитного портфеля и низкая операционная эффективность (CTI, cost to income, по итогам 2017 года = 76,5%) ограничивают оценку АКРА способности Банка Казани выдержать увеличение стоимости кредитного риска без дополнительных вливаний в основной капитал. Агентство отмечает, что основной акционер кредитной организации планирует продолжить увеличение основного капитала за счет конвертации субординированных обязательств.
Сохранение оценки риск-профиля Банка связано с ростом концентрации на 10 крупнейших заемщиках при значительном снижении объема ссудной задолженности компаний сферы недвижимости и строительства. Объем требований к таким компаниям в 2017 году сократился с 204% до 52,4% основного капитала.
Вместе с тем доля условных обязательств Банка перед строительными компаниями составляет 74% основного капитала. Агентство отмечает сохранение высокого качества портфеля ссудной задолженности Банка Казани. По состоянию на 31.12.2017 на долю кредитов, просроченных на 90 дней или более (NPL90+), приходилось не более 2,6%, общий объем проблемной и потенциально проблемной задолженности не превышал 5%. При этом наблюдается тенденция к росту концентрации на 10 крупнейших заемщиках, доля которых превысила 30% портфеля ссудной задолженности. АКРА отмечает, что качество управления рисками в Банке остается на адекватном уровне.
Агентство сохраняет оценку позиции Банка Казани по ликвидности и фондированию на адекватном уровне прежде всего благодаря сильной позиции по ликвидности. Кредитная организация обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом сценарии расчета значения ПДКЛ (показатель дефицита краткосрочной ликвидности). В стрессовом сценарии показатель не опустится ниже 9%. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности, ПДДЛ, превышает 80%, что подтверждает отсутствие дисбалансов на более длительных сроках.
Банк Казани поддерживает относительно высокий уровень диверсификации ресурсной базы, несмотря на рост доли средств физлиц в общей структуре обязательств (59%). Доля средств крупнейшего кредитора (вкладчика) составляет менее 5%, 10 крупнейших кредиторов (вкладчиков) — менее 25%.
Ключевые допущения
- сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
- темпы прироста кредитного портфеля в 2018 году не ниже среднеотраслевых значений (10–13%);
- стоимость кредитного риска в пределах 2%;
- сохранение прибыльности операций;
- достаточность капитала 1-го уровня (Н1.2) выше 9% на горизонте 12–18 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- дальнейшее увеличение буфера абсорбции потенциальных убытков;
- повышение способности Банка к генерации собственного капитала;
- снижение концентрации портфеля ссудной задолженности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- снижение нормативов достаточности капитала;
- падение качества кредитного портфеля;
- рост зависимости ресурсной базы от средств физических лиц.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: системная значимость отсутствует.
Рейтинги выпусков
Долговые ценные бумаги в свободном обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (04.05.2018).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», не выявлены.
АКРА не оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
