Тренинг по прогнозированию, 7–8 апреля

АКРА подтвердило кредитный рейтинг АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на уровне А(RU), прогноз «Стабильный», и отозвало его в связи с прекращением договора

Подтверждение кредитного рейтинга АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее — РЕБ, Банк) на уровне А(RU), прогноз «Стабильный», обусловлено сильным уровнем достаточности капитала, а также адекватными оценками риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию. Фактор поддержки со стороны мажоритарного акционера РЕБа — ПАО «Совкомбанк» (A(RU), прогноз «Стабильный»), — которому принадлежит 90,01% акций Банка, оценивается как нейтральный.

В связи с прекращением договора АКРА отзывает ранее присвоенный РЕБу кредитный рейтинг и прогноз по кредитному рейтингу.

РЕБ — универсальный частный банк с развитой филиальной сетью на территории Российской Федерации. Приоритетные направления деятельности Банка: кредитование крупных компаний и среднего бизнеса, выдача гарантий, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, а также факторинговые и лизинговые услуги, предоставляемые через связанные компании «Р.Е. Факторинг» и «РосЕвроЛизинг».

Ключевые факторы рейтинговой оценки

Адекватный бизнес-профиль определяется устойчивыми позициями РЕБа в сфере корпоративного кредитования. Поддержку оценке бизнес-профиля также оказывают достаточная диверсификация активов и операционного дохода и сравнительно высокий уровень операционной эффективности Банка (за последние три года CTI составил около 40%, NIM — около 6%).

Сильный запас прочности по капиталу обусловлен сохранением значительного буфера абсорбции убытков как по регулятивным нормам (на 01.10.2018 Н1.2 составил 10,8% при минимально требуемом регулятором значении 7,875%), так и по базельским стандартам (Tier-1 — 18,3% на 30.06.2018), что позволяет РЕБу выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 б. п. Способность Банка к генерации капитала (около 200 б. п. за последние пять лет) остается высокой.

Адекватная оценка риск-профиля объясняется достаточно высоким качеством кредитного портфеля РЕБа (55% активов) ввиду относительно низкого уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности, равного 5,5% портфеля (из которых NPL90+ — 1,5%, реструктурированные ссуды — 1,4%, потенциально проблемные, по методологии АКРА, кредиты — 2,6%), на фоне приемлемой концентрации портфеля на 10 крупнейших группах заемщиков — 25%. При этом доля кредитов, выданных компаниям высокорискованных отраслей (31% основного капитала по МСФО) и связанным сторонам (17% основного капитала по МСФО), остается низкой. Качество портфеля условных обязательств (выданных гарантий и поручительств; объем соответствует трети активов) оценивается как достаточно высокое. Рыночный и операционный риски приемлемые. Система риск-менеджмента РЕБа адекватная.

Сильная позиция по ликвидности обусловлена высоким объемом ликвидных активов, что выражается в достаточном покрытии потенциальных оттоков средств высоколиквидными активами (с начала 2018 года показатель краткосрочной ликвидности, ПКЛ, в среднем составил 95%).

Сбалансированный профиль фондирования. Основой ресурсной базы Банка являются средства юридических лиц (61% обязательств). РЕБ не привлекает средства ЦБ РФ. Выраженной зависимости Банка от средств крупнейшего кредитора и/или группы 10 крупнейших кредиторов (4,1% и 13,3% обязательств соответственно) не отмечается.

В части поддержки со стороны мажоритарного акционера АКРА не применяет дополнительных корректировок, учитывая, что оценка кредитоспособности ПАО «Совкомбанк» находится на уровне оценки собственной кредитоспособности (ОСК) РЕБа.

Ключевые допущения

  • юридическое завершение сделки по слиянию ПАО «Совкомбанк» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в ноябре 2018 года.

Компоненты рейтинга

ОСК: а.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: системная значимость отсутствует.

Рейтинги выпусков

Долговые ценные бумаги в свободном обращении отсутствуют.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг АКБ «РосЕвроБанк» (АО) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг АКБ «РосЕвроБанк» (АО) был опубликован АКРА 28.04.2017. Рейтинговое действие по подтверждению кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), а также их отзыву осуществлено 31.10.2018.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АКБ «РосЕвроБанк» (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по МСФО и отчетности АКБ «РосЕвроБанк» (АО), составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 №4212-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АКБ «РосЕвроБанк» (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АКБ «РосЕвроБанк» (АО), не выявлены.

Раскрытие отступлений от утвержденных методологий. Показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) и показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) не рассчитывались, оценка фактора ликвидности проводилась АКРА на основании отчетности АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по формам 0409122 и 0409125.

АКРА оказывало АКБ «РосЕвроБанк» (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.