Тренинг по страховым компаниям 14–15 ноября

Изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица ограничит возможности банков по занижению объема взвешенных по риску активов

26 августа 2019 года Банк России опубликовал изменения в Указание №4892-У, предусматривающие ограничение учитываемого при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) срока погашения по необеспеченным потребительским кредитам до 60 месяцев. Уровень ПДН используется для расчета взвешенных по риску активов и норматива достаточности капитала. Таким образом Банк России рассчитывает ограничить возможное использование банками практики по удлинению сроков кредитования с целью занижения величины текущей долговой нагрузки на заемщика и сокращения давления на нормативы достаточности капитала.

Упомянутые изменения, а также сами требования по учету ПДН при расчете надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам вступают в силу с 01.10.2019. До этого момента величина надбавок рассчитывается исходя из значения показателя полной стоимости потребительского кредита. 

Наблюдаемый с 2017 года рост долговой нагрузки населения в сочетании с ускоренными темпами необеспеченного потребительского кредитования несет повышенные риски для финансовой устойчивости тех банков, существенную долю портфеля которых составляют такие кредиты. При этом отмечается рост средней величины таких кредитов, связанный с изменением их целевого использования в том числе на приобретение автомобилей, осуществление взносов по ипотеке, рефинансирование ранее полученных кредитов. Кроме того, с конца 2018 года наблюдается рост объема ссуд, выдаваемых на сроки свыше пяти лет, и в целом удлинение дюрации кредитов.

По мнению АКРА, увеличение срока погашения кредита в такой ситуации отсрочивает эффект от «вызревания» таких кредитов и может привести к накоплению объема потенциально проблемных ссуд, что впоследствии окажет негативное воздействие на показатели достаточности капитала.

Рисунок 1. Долговая нагрузка населения/выдачи ссуд сроком свыше 5 лет

Источник: Банк России

Таким образом меры, принимаемые Банком России по увеличению надбавок к коэффициентам риска (в 2018–2019 годах Банк России четыре раза увеличивал их значение), в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с высоким ПДН, рассчитаны на снижение темпов роста кредитования и среднесрочных рисков, связанных с потенциальным ухудшением качества потребительских кредитов. Вместе с тем фундаментальные предпосылки возможных проблем в секторе потребительского кредитования преимущественно обусловлены макроэкономическими тенденциями, в частности низкими темпами роста реальных располагаемых доходов населения.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.