Банк России опубликовал отчет «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2020 года». Согласно обнародованным данным, до момента начала ухудшения экономической ситуации банковская отрасль в России придерживалась консервативной модели развития:
- корпоративный и розничный сегменты демонстрировали умеренные темпы роста;
- банки поддерживали относительно высокий запас прочности по капиталу и ликвидности.
В определенной мере данные факторы способствовали росту устойчивости банковской системы накануне начавшегося кризиса. Тем не менее, к концу первого квартала регулятор зафиксировал снижение структурного профицита ликвидности, а также спрос нефинансовых компаний на денежные ресурсы. Все это свидетельствует о том, что ситуация в отрасли в целом начала ухудшаться.
По мнению АКРА, в последующие месяцы текущего года тенденция дальнейшего ухудшения конъюнктуры в секторе сохранится. В случае реализации базового сценария макроэкономического прогноза Агентства, предполагающего, в частности, снижение реального ВВП на 4–4,5% и реальных доходов населения — на 6,4%, размер просроченных кредитов нефинансовым компаниям к концу 2020-го может превысить 11% (7,8% на 01.01.2020), а физическим лицам — 10% (4,3% на 01.01.2020).
Подробнее о сценариях развития экономики РФ в макроэкономическом прогнозе АКРА «Вопросы и уроки экономического кризиса 2020 года» от 21 апреля 2020 года.
Снижение экономической активности отрицательно скажется на темпах роста кредитного портфеля банков. АКРА полагает, что объем кредитов, предоставляемых юридическим лицам, снизится на 2%, тогда как портфель кредитов физическим лицам увеличится на 11% (+18,5% в 2019 году). Основным фактором роста розничного портфеля станет увеличение ипотечного кредитования, которое отчасти будет обусловлено активным расширением программ государственной поддержки, отчасти — снижением объема досрочно погашаемой задолженности.
Необходимое при этом досоздание резервов на покрытие кредитных потерь только по просроченной задолженности может приблизиться к 2,5 трлн руб., что станет основным фактором убытков сектора по итогам 2020-го (данный объем резервов — это порядка 30% основного капитала банковской системы на 01.02.2020). Агентство отмечает, что в первом квартале текущего года отрасль в целом демонстрировала рост рентабельности: в годовом выражении показатель ROE приближался к 20%. Это позволит ограничить негативное влияние растущих резервов на капитал в масштабах всего сектора, однако при этом стоит отметить, что рентабельность большого числа банков была все же существенно ниже этого уровня.
Основную часть прибыли в отрасли традиционно формируют наиболее крупные кредитные организации, поэтому малые и средние банки могут быть в большей степени подвержены рискам снижения достаточности капитала и понести убытки. В результате общее число кредитных организаций в стране может снизиться — как в результате отзыва лицензий у отдельных банков, так и из-за возможной активизации сделок M&A.
Несмотря на наблюдаемый в первом квартале отток средств физических лиц с банковских вкладов, АКРА не ожидает устойчивости данной тенденции на протяжении всего года. При этом в целом склонность населения к сбережениям все же снизится, и в такой ситуации возрастет роль инструментов Банка России по предоставлению ликвидности. В предыдущие кризисные периоды (2008–2009 и 2014–2015 годы) регулятору удавалось управлять спросом банков на рублевую ликвидность, что дает основания рассчитывать на сохранение способности кредитных организаций выполнять свои обязательства в полном объеме.
